An Elementary Introduction to Mathematical Finance

Sheldon M. Ross

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Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, GB, 2011

0521192536 / 9780521192538

Serie: Libro 1 de 1 - Cambridge Advanced Sciences

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This textbook on the basics of option pricing is accessible to readers with limited mathematical training. It is for both professional traders and undergraduates studying the basics of finance. Assuming no prior knowledge of probability, Sheldon M. Ross offers clear, simple explanations of arbitrage, the Black-Scholes option pricing formula, and other topics such as utility functions, optimal portfolio selections, and the capital assets pricing model. Among the many new features of this third edition are new chapters on Brownian motion and geometric Brownian motion, stochastic order relations and stochastic dynamic programming, along with expanded sets of exercises and references for all the chapters.

N° de ref. del artículo LU-9780521192538

Título
An Elementary Introduction to Mathematical Finance
Autor
Sheldon M. Ross
Editorial
Cambridge University Press, GB
Año de publicación
2011
Estado
New
Encuadernación
Hardback
Idioma
inglés
ISBN 10
0521192536
ISBN 13
9780521192538
Edición
3ª Edición
Peso del artículo
610 gramos
Serie
Libro 1 de 1: Cambridge Advanced Sciences

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