An Elementary Introduction to Mathematical Finance (Hardcover)

Sheldon M. Ross

34 valoraciones de Goodreads

Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, Cambridge, 2011

0521192536 / 9780521192538

Serie: Libro 1 de 1 - Cambridge Advanced Sciences

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Hardcover. This textbook on the basics of option pricing is accessible to readers with limited mathematical training. It is for both professional traders and undergraduates studying the basics of finance. Assuming no prior knowledge of probability, Sheldon M. Ross offers clear, simple explanations of arbitrage, the Black-Scholes option pricing formula, and other topics such as utility functions, optimal portfolio selections, and the capital assets pricing model. Among the many new features of this third edition are new chapters on Brownian motion and geometric Brownian motion, stochastic order relations and stochastic dynamic programming, along with expanded sets of exercises and references for all the chapters. This textbook on the basics of option pricing is accessible to readers with limited mathematical training. It is for both professional traders and undergraduates studying the basics of finance. This third edition includes three new chapters, along with expanded sets of exercises and references for all the chapters. This item is printed on demand. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.

N° de ref. del artículo 9780521192538

Título
An Elementary Introduction to Mathematical Finance (Hardcover)
Autor
Sheldon M. Ross
Editorial
Cambridge University Press, Cambridge
Año de publicación
2011
Estado
new
Encuadernación
Hardcover
Idioma
inglés
ISBN 10
0521192536
ISBN 13
9780521192538
Edición
3ª Edición
Serie
Libro 1 de 1: Cambridge Advanced Sciences

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