Effective Statistical Learning Methods for Actuaries I

Idioma: inglés

Editorial: Springer Nature Switzerland AG, CH, 2019

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Serie: Libro 5 de 9 - Springer Actuarial

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This book summarizes the state of the art in generalized linear models (GLMs) and their various extensions: GAMs, mixed models and credibility, and some nonlinear variants (GNMs). In order to deal with tail events, analytical tools from Extreme Value Theory are presented. Going beyond mean modeling, it considers volatility modeling (double GLMs) and the general modeling of location, scale and shape parameters (GAMLSS). Actuaries need these advanced analytical tools to turn the massive data sets now at their disposal into opportunities. The exposition alternates between methodological aspects and case studies, providing numerical illustrations using the R statistical software. The technical prerequisites are kept at a reasonable level in order to reach a broad readership. This is the first of three volumes entitled Effective Statistical Learning Methods for Actuaries. Written by actuaries for actuaries, this series offers a comprehensive overview of insurance data analytics with applications to PandC, life and health insurance. Although closely related to the other two volumes, this volume can be read independently.

N° de ref. del artículo LU-9783030258191

Título
Effective Statistical Learning Methods for Actuaries I
Autor
Julien Trufin, Michel Denuit, Donatien Hainaut
Editorial
Springer Nature Switzerland AG, CH
Año de publicación
2019
Estado
New
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
303025819X
ISBN 13
9783030258191
Edición
2019 ed.
Serie
Libro 5 de 9: Springer Actuarial

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