Dynamic Factor Models

Idioma: inglés

Editorial: Emerald Publishing Limited, GB, 2016

1785603531 / 9781785603532

Serie: Libro 7 de 16 - Advances in Econometrics

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Dynamic factor models (DFM) constitute an active and growing area of research, both in econometrics, in macroeconomics, and in finance. Many applications lie at the center of policy questions raised by the recent financial crises, such as the connections between yields on government debt, credit risk, inflation, and economic growth. This volume collects a key selection of up-to-date contributions that cover a wide range of issues in the context of dynamic factor modeling, such as specification, estimation, and application of DFMs. Examples include further developments in DFM for mixed-frequency data settings, extensions to time-varying parameters and structural breaks, for multi-level factors associated with subsets of variables, in factor augmented error correction models, and in many other related aspects. A number of contributions propose new estimation procedures for DFM, such as spectral expectation-maximization algorithms and Bayesian approaches. Numerous applications are discussed, including the dating of business cycles, implied volatility surfaces, professional forecaster survey data, and many more.…

N° de ref. del artículo LU-9781785603532

Título
Dynamic Factor Models
Autor
Siem Jan Koopman
Editorial
Emerald Publishing Limited, GB
Año de publicación
2016
Estado
New
Encuadernación
Hardback
Idioma
inglés
ISBN 10
1785603531
ISBN 13
9781785603532
Peso del artículo
666 gramos
Serie
Libro 7 de 16: Advances in Econometrics

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