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Detalles bibliogr�ficos

T�tulo

Dynamic Asset Pricing Theory: First Edition

Editor

Princeton University Press 08.1992.

Fecha de publicaci�n

1992

Idioma

Ingl�s

ISBN 10

0691043027

ISBN 13

9780691043029

Encuadernaci�n

hardcover

Edici�n

Auflage: 1st Edition.

Estado

Gut

Estado de la sobrecubierta

Sobrecubierta no Incluida

Cat�logos de vendedores

Mathematik

Acerca de

Sinopsis

This is a textbook for postgraduate students and researchers on the theory of asset pricing and portfolio selection in multi-period settings under uncertainty. The asset pricing results are based on three increasingly restrictive assumptions: absence of arbitrage, single-agent optimality and equilibrium. These results are unified with two key concepts, state-prices and martingales. Technicalities are given relatively little emphasis so as to draw connections between these concepts and to make plain that the similarities between discrete and continuous-time models are based on Brownian motion. Examples include the Black-Scholes option pricing model, Lucas' single-agent Markov asset pricing model, Merton's problem of optimal portfolio and consumption choice in a continuous-time setting, the Harrison-Kreps theory of equivalent martingale measures, Breeden's consumption-based capital asset pricing model, and the term structure model of Cox, Ingersoll and Ross. Numerical solution techniques include "binomial" methods, Monte Carlo simulation and finite-difference methods for solving partial differential equations. Each chapter provides extensive problem exercises and notes to the literature.

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