Development of Trading Systems using Genetic Programming with a Case Study

Idioma: inglés

Editorial: GRIN Verlag, 2008

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Diploma Thesis from the year 2007 in the subject Business economics - Banking, Stock Exchanges, Insurance, Accounting, grade: 1,7, University of Hamburg (Department Informatik), 69 entries in the bibliography, language: English, abstract: In this thesis Genetic Programming is used to create trading systems for the EUR/USD foreign exchange market using intraday data. In addition to the exchange rates several moving averages are used as inputs.The developed evolutionary algorithm extends the framework ECJ. The created trading systems are being evaluated by a fitness function that consists of a trading simulation. Genetic operators have been adapted to support 'node weights'. By using these on the one hand macromutaion is tried to be reduced on the other hand the interpretability of the created trading systems is tried to be improved.Results of experiments show that created trading systems are apparently successfull in profitably using informations contained within the exchange rates. Profits of the created trading systems are maximized by using the optimal position size. It is shown that if the minimum investment period is met the achieved results are optimal even when taking into account the used risk adjusted performance figure.…

N° de ref. del artículo 9783638913829

Título
Development of Trading Systems using Genetic Programming with a Case Study
Autor
Holger Hartmann
Editorial
GRIN Verlag
Año de publicación
2008
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3638913821
ISBN 13
9783638913829
Peso del artículo
316 gramos
Dimensiones
297x210x8 mm

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