Deterministic and Stochastic Error Bounds in Numerical Analysis

Idioma: inglés

Editorial: Springer, Springer Spektrum Okt 1988, 1988

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -In these notes different deterministic and stochastic error bounds of numerical analysis are investigated. For many computational problems we have only partial information (such as n function values) and consequently they can only be solved with uncertainty in the answer. Optimal methods and optimal error bounds are sought if only the type of information is indicated. First, worst case error bounds and their relation to the theory of n-widths are considered; special problems such approximation, optimization, and integration for different function classes are studied and adaptive and nonadaptive methods are compared. Deterministic (worst case) error bounds are often unrealistic and should be complemented by different average error bounds. The error of Monte Carlo methods and the average error of deterministic methods are discussed as are the conceptual difficulties of different average errors. An appendix deals with the existence and uniqueness of optimal methods. This book is an introduction to the area and also a research monograph containing new results. It is addressd to a general mathematical audience as well as specialists in the areas of numerical analysis and approximation theory (especially optimal recovery and information-based complexity).Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 128 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783540503682

Título
Deterministic and Stochastic Error Bounds in Numerical Analysis
Autor
Erich Novak
Editorial
Springer, Springer Spektrum Okt 1988
Año de publicación
1988
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3540503684
ISBN 13
9783540503682
Peso del artículo
207 gramos
Dimensiones
235x155x8 mm

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