Deep Learning in Quantitative Trading

Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, GB, 2025

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Serie: Libro 7 de 7 - Elements in Quantitative Finance

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This Element provides a comprehensive guide to deep learning in quantitative trading, merging foundational theory with hands-on applications. It is organized into two parts. The first part introduces the fundamentals of financial time-series and supervised learning, exploring various network architectures, from feedforward to state-of-the-art. To ensure robustness and mitigate overfitting on complex real-world data, a complete workflow is presented, from initial data analysis to cross-validation techniques tailored to financial data. Building on this, the second part applies deep learning methods to a range of financial tasks. The authors demonstrate how deep learning models can enhance both time-series and cross-sectional momentum trading strategies, generate predictive signals, and be formulated as an end-to-end framework for portfolio optimization. Applications include a mixture of data from daily data to high-frequency microstructure data for a variety of asset classes. Throughout, they include illustrative code examples and provide a dedicated GitHub repository with detailed implementations. …

N° de ref. del artículo LU-9781009707114

Título
Deep Learning in Quantitative Trading
Autor
Zihao Zhang, Stefan Zohren
Editorial
Cambridge University Press, GB
Año de publicación
2025
Estado
New
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
1009707116
ISBN 13
9781009707114
Peso del artículo
307 gramos
Dimensiones
15.24 x 1.07 x 22.86 cm
Serie
Libro 7 de 7: Elements in Quantitative Finance

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