Cross-Border Interbank Contagion Risk Analysis (Paperback)

Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, Cambridge, 2020

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Paperback. This Element provides a detailed overview of the structural changes in the Asia-Pacific region from the early 2000s onwards. It reviews the most relevant literature on this important topic. The following two research areas are explored: first, by deploying visual network analysis (VNA), we analyse cross-border interbank claims and liabilities of the individual countries located in the Asia-Pacific region. Such an analysis evaluates interbank exposures to systematically important banks within the specific market. The important advantage of VNA is that it allows us to examine the 'hierarchical' cross-country interbank contagion risk that seems to have been neglected in similar studies. Secondly, we evaluate the contagion risk to the individual countries spreading from the financial centres in Hong Kong, Singapore, Tokyo, New York and London. The analysis unveils links and statistical factors that could be used as a key tool for detecting the potential triggers of systemic risk. This Element provides a detailed overview of the structural changes in the Asia-Pacific region from the early 2000s onwards. It analyses cross-border interbank claims and liabilities, and evaluates the contagion risk to the individual countries spreading from the financial centres in Hong Kong, Singapore, Tokyo, New York and London. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

N° de ref. del artículo 9781108794770

Título
Cross-Border Interbank Contagion Risk Analysis (Paperback)
Autor
Roman Matousek
Editorial
Cambridge University Press, Cambridge
Año de publicación
2020
Estado
new
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
1108794777
ISBN 13
9781108794770

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