Copula Methods and Extreme Value Theory (Paperback)

Idioma: inglés

Editorial: Independently Published, 2026

9798189307676

  • Tapa blanda
  • Nuevo
Ver todos los detalles

Librería: CitiRetail, Stevenage, Reino UnidoCitiRetail

Vendedor de 5 estrellas

Vendedor de IberLibro desde 29 de junio de 2022

Tapa blanda

Condición: Nuevo

EUR 42,01

Envío por EUR 44,40 
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de America

Cantidad disponible: 1 disponible

Añadir al carrito
Devoluciones gratuitas de 30 días

Descripción del artículo del vendedor

Paperback. Reactive PublishingA rigorous, applied guide to modeling tail dependence and systemic fragility in multi-asset portfolios using advanced copula functions and Extreme Value Theory (EVT).Standard financial risk models frequently fail during market panics because they rely on linear correlation and normal distribution assumptions, underestimating the frequency and impact of simultaneous asset crashes. Copula Methods & Extreme Value Theory for Systemic Risk bridges the gap between complex probability theory and practical portfolio stress testing, providing quantitative analysts, risk managers, and portfolio engineers with the mathematical frameworks required to capture non-linear joint dependencies.What You Will Learn: Copula Construction & Selection: Master Archimedean, Elliptical, and Vine copulas to model non-Gaussian joint distributions across diverse asset classes.Extreme Value Theory (EVT): Apply Generalized Extreme Value (GEV) and Generalized Pareto Distributions (GPD) to accurately parameterize heavy-tailed asset returns.Tail Dependence Dynamics: Quantify upper and lower tail coefficients to evaluate structural contagion and joint default probabilities during liquidity shocks.Advanced Stress Testing Protocols: Design non-linear scenario analyses and historical simulation frameworks for multi-asset portfolios.Practical Implementation: Translate mathematical formulations into robust, actionable risk metrics, including Copula-based Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES).Designed for financial engineers, risk modeling teams, and graduate students in quantitative finance, this text delivers the analytical tools necessary to measure, stress test, and mitigate systemic exposure in modern financial markets. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

N° de ref. del artículo 9798189307676

Título
Copula Methods and Extreme Value Theory (Paperback)
Autor
Alice Schwartz
Editorial
Independently Published
Año de publicación
2026
Estado
new
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 13
9798189307676

CitiRetail

Stevenage, Reino Unido

Vendedor de 5 estrellas

Vendedor de IberLibro desde 29 de junio de 2022

Tarifas de envío de Reino Unido a Estados Unidos de America

ArtículoDe 7 a 14 días hábilesDe 7 a 60 días hábiles
Primer artículoEUR 44,40EUR 44,40
Los plazos de entrega los establecen los vendedores y varían según el transportista y la ubicación. Los pedidos que pasan por la aduana pueden sufrir retrasos y los compradores son responsables de los aranceles o tarifas asociadas. Los vendedores pueden ponerse en contacto con usted en relación con cargos adicionales para cubrir cualquier aumento en los costes de envío de los artículos.

Métodos de pago

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Carte Bleue
  • Apple Pay
  • Google Pay

Descripción de la tienda

Online business

Información empresarial del vendedor

ABC BOOKS LIMITED

10 John Street
London, Reino Unido WC1N 2EB