Controlled Diffusion Processes

N. V. Krylov

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Idioma: inglés

Editorial: Springer Berlin Heidelberg Okt 2008, 2008

3540709134 / 9783540709138

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Stochastic control theory is a relatively young branch of mathematics. The beginning of its intensive development falls in the late 1950s and early 1960s. ~urin~ that period an extensive literature appeared on optimal stochastic control using the quadratic performance criterion (see references in Wonham [76]). At the same time, Girsanov [25] and Howard [26] made the first steps in constructing a general theory, based on Bellman's technique of dynamic programming, developed by him somewhat earlier [4]. Two types of engineering problems engendered two different parts of stochastic control theory. Problems of the first type are associated with multistep decision making in discrete time, and are treated in the theory of discrete stochastic dynamic programming. For more on this theory, we note in addition to the work of Howard and Bellman, mentioned above, the books by Derman [8], Mine and Osaki [55], and Dynkin and Yushkevich [12]. Another class of engineering problems which encouraged the development of the theory of stochastic control involves time continuous control of a dynamic system in the presence of random noise. The case where the system is described by a differential equation and the noise is modeled as a time continuous random process is the core of the optimal control theory of diffusion processes. This book deals with this latter theory. 324 pp. Englisch.…

N° de ref. del artículo 9783540709138

Título
Controlled Diffusion Processes
Autor
N. V. Krylov
Editorial
Springer Berlin Heidelberg Okt 2008
Año de publicación
2008
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3540709134
ISBN 13
9783540709138
Peso del artículo
493 gramos
Dimensiones
235x155x18 mm

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