The Cointegrated VAR Model : Methodology and Applications

Katarina Juselius

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Idioma: inglés

Editorial: OUP Oxford, 2006

0199285675 / 9780199285679

Serie: Libro 24 de 26 - Advanced Texts in Econometrics

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This valuable text provides a comprehensive introduction to VAR modelling and how it can be applied. In particular, the author focuses on the properties of the Cointegrated VAR model and its implications for macroeconomic inference when data are non-stationary. The text provides a number of insights into the links between statistical econometric modelling and economic theory and gives a thorough treatment of identification of the long-run and short-run structure as well as of the common stochastic trends and the impulse response functions, providing in each case illustrations of applicability.This book presents the main ingredients of the Copenhagen School of Time-Series Econometrics in a transparent and coherent framework. The distinguishing feature of this school is that econometric theory and applications have been developed in close cooperation. The guiding principle is that good econometric work should take econometrics, institutions, and economics seriously. The author uses a single data set throughout most of the book to guide the reader through the econometric theory while also revealing the full implications for the underlying economic model. To test ensure full understanding the book concludes with the introduction of two new data sets to combine readers understanding of econometric theory and economic models, with economic reality.…

N° de ref. del artículo 9780199285679

Título
The Cointegrated VAR Model : Methodology and Applications
Autor
Katarina Juselius
Editorial
OUP Oxford
Año de publicación
2006
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
0199285675
ISBN 13
9780199285679
Edición
2ª Edición
Peso del artículo
818 gramos
Dimensiones
244x170x26 mm
Serie
Libro 24 de 26: Advanced Texts in Econometrics

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