Change-Point Analysis in Nonstationary Stochastic Models

Idioma: inglés

Editorial: Taylor & Francis Ltd Aug 2022, 2022

1032402202 / 9781032402208

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book covers the development of methods for detection and estimation of changes in complex systems. These systems are generally described by nonstationary stochastic models, which comprise both static and dynamic regimes, linear and nonlinear dynamics, and constant and time-variant structures of such systems. It covers both retrospective and sequential problems, particularly theoretical methods of optimal detection. Such methods are constructed and their characteristics are analyzed both theoretically and experimentally.Suitable for researchers working in change-point analysis and stochastic modelling, the book includes theoretical details combined with computer simulations and practical applications. Its rigorous approach will be appreciated by those looking to delve into the details of the methods, as well as those looking to apply them. 368 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9781032402208

Título
Change-Point Analysis in Nonstationary Stochastic Models
Autor
Boris Brodsky
Editorial
Taylor & Francis Ltd Aug 2022
Año de publicación
2022
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
1032402202
ISBN 13
9781032402208
Peso del artículo
517 gramos
Dimensiones
234x156x19 mm

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