Bond Return Attribution (Paperback)
Idioma: inglés
Editorial: Nobletrex Press, 2026
- Tapa blanda
- Nuevo
Librería: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, Estados Unidos de AmericaGrand Eagle Retail
Vendedor de IberLibro desde 12 de octubre de 2005
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Paperback. Fixed-income portfolios rarely move for just one reason. A bond's return can reflect shifts in the government curve, credit spread repricing, currency translation, carry, rolldown, hedging, and issuer-specific selection effects-all interacting across instruments, sectors, and markets. This book is written for portfolio managers, performance analysts, risk professionals, and advanced allocators who need a clear, defensible way to explain bond results with the rigor expected in institutional investment settings.The book develops a practical attribution framework from the ground up, beginning with bond cashflows, pricing conventions, discounting, and return definitions, then moving into valuation, duration, convexity, and key rate durations. It shows how to decompose returns into parallel, twist, and curvature effects, isolate systematic credit spread movements from security selection, and incorporate FX translation and hedging into base-currency performance. Readers will also learn how to aggregate security-level effects to portfolios and benchmarks, govern residuals, and interpret outputs in a way that supports investment decisions.A distinguishing feature of the guide is its implementation focus. Alongside the methodology, it outlines how to engineer an attribution system in Python, including data models, pricing functions, scenario engines, and reconciliation controls. The approach aligns with professional performance measurement standards, giving practitioners results that are analytically sound, auditable, and repeatable. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…
N° de ref. del artículo 9798896655206
- Título
- Bond Return Attribution (Paperback)
- Autor
- Marcus T. Whitfield
- Editorial
- Nobletrex Press
- Año de publicación
- 2026
- Estado
- new
- Encuadernación
- Paperback
- Idioma
- inglés
- ISBN 13
- 9798896655206
Fixed-income portfolios rarely move for just one reason. A bond’s return can reflect shifts in the government curve, credit spread repricing, currency translation, carry, rolldown, hedging, and issuer-specific selection effects—all interacting across instruments, sectors, and markets. This book is written for portfolio managers, performance analysts, risk professionals, and advanced allocators who need a clear, defensible way to explain bond results with the rigor expected in institutional investment settings.
The book develops a practical attribution framework from the ground up, beginning with bond cashflows, pricing conventions, discounting, and return definitions, then moving into valuation, duration, convexity, and key rate durations. It shows how to decompose returns into parallel, twist, and curvature effects, isolate systematic credit spread movements from security selection, and incorporate FX translation and hedging into base-currency performance. Readers will also learn how to aggregate security-level effects to portfolios and benchmarks, govern residuals, and interpret outputs in a way that supports investment decisions.
A distinguishing feature of the guide is its implementation focus. Alongside the methodology, it outlines how to engineer an attribution system in Python, including data models, pricing functions, scenario engines, and reconciliation controls. The approach aligns with professional performance measurement standards, giving practitioners results that are analytically sound, auditable, and repeatable.
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Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
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Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
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Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
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