Asymptotic Statistical Methods for Stochastic Processes

Idioma: inglés

Editorial: American Mathematical Society, US, 2000

0821811835 / 9780821811832

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The asymptotic properties of the likelihood ratio play an important part in solving problems in statistics for various schemes of observations. In this book, the author describes the asymptotic methods for parameter estimation and hypothesis testing based on asymptotic properties of the likelihood ratios in the case where an observed stochastic process is a semimartingale. Chapter 1 gives the general basic notions and results of the theory under consideration.Chapters 2 and 3 are devoted to the problem of distinguishing between two simple statistical hypotheses. In Chapter 2, certain types of asymptotic distinguishability between families of hypotheses are introduced. The types are characterized in terms of likelihood ratio, Hellinger integral of order $\epsilon$, Kakutani-Hellinger distance, and the distance in variation between hypothetical measures, etc. The results in Chapter 2 are used in Chapter 3 in statistical experiments generated by observations of semimartingales. Chapter 4 applies the general limit theorems on asymptotic properties of maximum likelihood and Bayes estimates obtained by Ibragimov and Has'minskii for observations of an arbitrary nature to observations of semimartingales.In Chapter 5, an unknown parameter is assumed to be random, and under this condition, certain information-theoretic problems of estimation of parameters are considered. This English edition includes an extensive list of references and revised bibliographical notes.

N° de ref. del artículo LU-9780821811832

Título
Asymptotic Statistical Methods for Stochastic Processes
Autor
American Mathem
Editorial
American Mathematical Society, US
Año de publicación
2000
Estado
New
Encuadernación
Hardback
Idioma
inglés
ISBN 10
0821811835
ISBN 13
9780821811832
Peso del artículo
652 gramos

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