Approximating Integrals via Monte Carlo and Deterministic Methods

Idioma: inglés

Editorial: Oxford University Press, GB, 2000

0198502788 / 9780198502784

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This book is designed to introduce graduate students and researchers to the primary methods useful for approximating integrals. The emphasis is on those methods that have been found to be of practical use, and although the focus is on approximating higher- dimensional integrals the lower-dimensional case is also covered. Included in the book are asymptotic techniques, multiple quadrature and quasi-random techniques as well as a complete development of Monte Carlo algorithms. For the Monte Carlo section importance sampling methods, variance reduction techniques and the primary Markov Chain Monte Carlo algorithms are covered. This book brings these various techniques together for the first time, and hence provides an accessible textbook and reference for researchers in a wide variety of disciplines.

N° de ref. del artículo LU-9780198502784

Título
Approximating Integrals via Monte Carlo and Deterministic Methods
Autor
Michael Evans, Timothy Swartz
Editorial
Oxford University Press, GB
Año de publicación
2000
Estado
New
Encuadernación
Hardback
Idioma
inglés
ISBN 10
0198502788
ISBN 13
9780198502784
Peso del artículo
559 gramos

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