Applied Time Series Econometrics (Paperback)

Markus Kratzig

18 valoraciones de Goodreads

Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, Cambridge, 2004

0521547873 / 9780521547871

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Paperback. Time series econometrics is a rapidly evolving field. Particularly, the cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. Hence, no textbook has managed to cover the full range of methods in current use and explain how to proceed in applied domains. This gap in the literature motivates the present volume. The methods are sketched out, reminding the reader of the ideas underlying them and giving sufficient background for empirical work. The treatment can also be used as a textbook for a course on applied time series econometrics. Topics include: unit root and cointegration analysis, structural vector autoregressions, conditional heteroskedasticity and nonlinear and nonparametric time series models. Crucial to empirical work is the software that is available for analysis. New methodology is typically only gradually incorporated into existing software packages. Therefore a flexible Java interface has been created, allowing readers to replicate the applications and conduct their own analyses. The cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. The methods for conducting this analysis are sketched out, reminding the reader of the ideas underlying them and giving sufficient background for empirical work. The treatment can be used as a textbook for courses on applied time series econometrics. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.

N° de ref. del artículo 9780521547871

Título
Applied Time Series Econometrics (Paperback)
Autor
Markus Kratzig
Editorial
Cambridge University Press, Cambridge
Año de publicación
2004
Estado
new
Encuadernación
Paperback
Idioma
inglés
ISBN 10
0521547873
ISBN 13
9780521547871

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