Applied Quantitative Risk Analytics : VaR, Expected Shortfall, and Stress Testing with Python
Idioma: inglés
Editorial: Independently Published Sep 2026, 2026
- Tapa blanda
- Nuevo
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Neuware - Reactive PublishingAn enterprise-grade guide to building, validating, and deploying quantitative risk models in Python.Applied Quantitative Risk Analytics provides a rigorous, hands-on framework for measuring and managing market risk using modern Python libraries. Designed for quantitative analysts, risk managers, and financial engineers, this practical manual bridges the gap between theoretical risk metrics and operational code execution.Moving beyond basic statistical concepts, the book covers the full lifecycle of quantitative risk measurement. You will learn how to construct historical, parametric, and Monte Carlo Value at Risk (VaR) models, implement Expected Shortfall (ES) to capture tail risk, and design regulatory-compliant stress testing scenarios.Key Topics Covered: - Market Risk Metrics: Mathematical foundations and code implementations for standard and parametric Value at Risk (VaR).- Extreme Value & Tail Risk: Advanced estimation of Expected Shortfall (CVaR) to address non-normal return distributions and fat-tailed asset behavior.- Simulation Techniques: Building Monte Carlo and historical simulation engines using NumPy, Pandas, and SciPy.- Stress Testing & Scenario Analysis: Designing historical crisis scenarios, hypotheticals, and reverse stress tests for complex portfolios.- Model Validation & Backtesting: Evaluating model coverage using Kupiec's POF test, Christoffersen's independence test, and failure rate tracking.Whether you are upgrading legacy risk infrastructure or implementing modern quantitative models from scratch, this resource provides the production-ready code and structural methodology required for modern financial engineering.…
N° de ref. del artículo 9798175633383
- Título
- Applied Quantitative Risk Analytics : VaR, Expected Shortfall, and Stress Testing with Python
- Autor
- James Preston
- Editorial
- Independently Published Sep 2026
- Año de publicación
- 2026
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Taschenbuch
- Idioma
- inglés
- ISBN 13
- 9798175633383
- Peso del artículo
- 474 gramos
- Dimensiones
- 229x152x25 mm
An enterprise-grade guide to building, validating, and deploying quantitative risk models in Python.
Applied Quantitative Risk Analytics provides a rigorous, hands-on framework for measuring and managing market risk using modern Python libraries. Designed for quantitative analysts, risk managers, and financial engineers, this practical manual bridges the gap between theoretical risk metrics and operational code execution.
Moving beyond basic statistical concepts, the book covers the full lifecycle of quantitative risk measurement. You will learn how to construct historical, parametric, and Monte Carlo Value at Risk (VaR) models, implement Expected Shortfall (ES) to capture tail risk, and design regulatory-compliant stress testing scenarios.
Key Topics Covered:
- Market Risk Metrics: Mathematical foundations and code implementations for standard and parametric Value at Risk (VaR).
- Extreme Value & Tail Risk: Advanced estimation of Expected Shortfall (CVaR) to address non-normal return distributions and fat-tailed asset behavior.
- Simulation Techniques: Building Monte Carlo and historical simulation engines using NumPy, Pandas, and SciPy.
- Stress Testing & Scenario Analysis: Designing historical crisis scenarios, hypotheticals, and reverse stress tests for complex portfolios.
- Model Validation & Backtesting: Evaluating model coverage using Kupiec's POF test, Christoffersen's independence test, and failure rate tracking.
Whether you are upgrading legacy risk infrastructure or implementing modern quantitative models from scratch, this resource provides the production-ready code and structural methodology required for modern financial engineering.
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Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
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