Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives, second edition

Idioma: inglés

Editorial: Lulu Press Jan 2019, 2019

0244741581 / 9780244741587

Librería: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, AlemaniaAHA-BUCH GmbH

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Neuware - Revised and corrected in December 2018, this book presents the most significant equity derivatives models used these days. It is not a book around esoteric or cutting-edge models, but rather a book on relatively simple and standard models, viewed from the angle of a practitioner.A few key subjects explained in this book are: cash dividends for European, American, or exotic options; issues of the Dupire local volatility model and possible fixes; finite difference techniques for American options and exotics; Non-parametric regression for American options in Monte-Carlo, randomized simulations; the particle method for stochastic-local-volatility model with quasi-random numbers; numerical methods for the variance and volatility swaps; quadratures for options under stochastic volatility models; VIX options and dividend derivatives; backward/forward representation of exotics.This second edition adds new arbitrage-free implied volatility interpolations, and covers various warrants, such as CBBCs.

N° de ref. del artículo 9780244741587

Título
Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives, second edition
Autor
Jherek Healy
Editorial
Lulu Press Jan 2019
Año de publicación
2019
Estado
Neu
Encuadernación
Buch
Idioma
inglés
ISBN 10
0244741581
ISBN 13
9780244741587
Peso del artículo
995 gramos
Dimensiones
235x157x35 mm

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