Applied Causal AI for Algorithmic Trading and Quantitative Strategy Design
Idioma: inglés
Editorial: Independently Published Okt 2026, 2026
- Tapa blanda
- Nuevo
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Neuware - Reactive PublishingOvercome the limit of traditional machine learning in financial markets by moving from pattern recognition to true cause-and-effect modeling.Standard statistical and machine learning models excel at detecting correlations in historical market data. However, when market regimes shift, correlation-based strategies frequently break down, leading to catastrophic overfitting and severe drawdown. Applied Causal AI for Algorithmic Trading and Quantitative Strategy Design introduces a rigorous framework for building trading algorithms grounded in structural causal models (SCMs).By modeling the structural mechanics driving price action rather than relying on surface-level correlations, quantitative researchers and algorithmic traders can build strategies that remain resilient across changing market conditions.Inside this book, you will discover: - Foundations of Causal Inference in Finance: Understand directed acyclic graphs (DAGs), structural causal models, and do-calculus applied specifically to high-frequency and daily market data.- Refining Feature Engineering: Identify true causal drivers of asset returns while eliminating spurious correlations and confounders that lead to backtest overfitting.- Counterfactual Backtesting: Test trading strategies against alternative market scenarios and stress-tests using structural interventions rather than simple historical replay.- Regime Shift Resilience: Build adaptive risk management and position-sizing algorithms designed to detect and adjust to structural breaks in real time.- Practical Implementation: Implement end-to-end Python workflows integrating causal discovery algorithms with standard quantitative finance libraries.Whether you are a quantitative portfolio manager, financial engineer, or independent systematic trader, this guide provides the theoretical foundations and practical tools required to deploy robust, cause-driven algorithmic trading strategies.…
N° de ref. del artículo 9798178409459
- Título
- Applied Causal AI for Algorithmic Trading and Quantitative Strategy Design
- Autor
- Oliver J. Thatch
- Editorial
- Independently Published Okt 2026
- Año de publicación
- 2026
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Taschenbuch
- Idioma
- inglés
- ISBN 13
- 9798178409459
- Peso del artículo
- 474 gramos
- Dimensiones
- 229x152x25 mm
Overcome the limit of traditional machine learning in financial markets by moving from pattern recognition to true cause-and-effect modeling.
Standard statistical and machine learning models excel at detecting correlations in historical market data. However, when market regimes shift, correlation-based strategies frequently break down, leading to catastrophic overfitting and severe drawdown. Applied Causal AI for Algorithmic Trading and Quantitative Strategy Design introduces a rigorous framework for building trading algorithms grounded in structural causal models (SCMs).
By modeling the structural mechanics driving price action rather than relying on surface-level correlations, quantitative researchers and algorithmic traders can build strategies that remain resilient across changing market conditions.
Inside this book, you will discover:
-
Foundations of Causal Inference in Finance: Understand directed acyclic graphs (DAGs), structural causal models, and do-calculus applied specifically to high-frequency and daily market data.
-
Refining Feature Engineering: Identify true causal drivers of asset returns while eliminating spurious correlations and confounders that lead to backtest overfitting.
-
Counterfactual Backtesting: Test trading strategies against alternative market scenarios and stress-tests using structural interventions rather than simple historical replay.
-
Regime Shift Resilience: Build adaptive risk management and position-sizing algorithms designed to detect and adjust to structural breaks in real time.
-
Practical Implementation: Implement end-to-end Python workflows integrating causal discovery algorithms with standard quantitative finance libraries.
Whether you are a quantitative portfolio manager, financial engineer, or independent systematic trader, this guide provides the theoretical foundations and practical tools required to deploy robust, cause-driven algorithmic trading strategies.
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Información sobre el derecho de desistimiento
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El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
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