Applied Bayesian Garch with R (Paperback)
Idioma: inglés
Editorial: Independently Published, 2025
- Tapa blanda
- Nuevo
Librería: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, Estados Unidos de AmericaGrand Eagle Retail
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Paperback. Volatility modeling is central to financial econometrics, risk management, and quantitative trading. The GARCH family of models has been a cornerstone for capturing time-varying volatility, but traditional estimation approaches often underestimate uncertainty.Applied Bayesian GARCH with R provides a hands-on guide to Bayesian inference for GARCH models, combining theoretical intuition with reproducible R code and case studies. You'll learn how to specify priors, run Markov chain Monte Carlo (MCMC), evaluate convergence, and forecast volatility with full uncertainty quantification.Topics covered include: Bayesian GARCH(1,1) with Gaussian and heavy-tailed errorsModel extensions: EGARCH, GJR-GARCH, and asymmetric volatilityPosterior predictive checks and model diagnosticsForecasting volatility, Value-at-Risk, and Expected ShortfallAdvanced topics: multivariate GARCH, hierarchical structures, and model averagingEach chapter contains R code, exercises, and datasets to reinforce learning. Whether you are a graduate student, researcher, or practitioner in finance, this book equips you with modern Bayesian tools to model volatility with confidence. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…
N° de ref. del artículo 9798265071910
- Título
- Applied Bayesian Garch with R (Paperback)
- Autor
- Felix O. Okolie
- Editorial
- Independently Published
- Año de publicación
- 2025
- Estado
- new
- Encuadernación
- Paperback
- Idioma
- inglés
- ISBN 13
- 9798265071910
Applied Bayesian GARCH with R provides a hands-on guide to Bayesian inference for GARCH models, combining theoretical intuition with reproducible R code and case studies. You’ll learn how to specify priors, run Markov chain Monte Carlo (MCMC), evaluate convergence, and forecast volatility with full uncertainty quantification.
Topics covered include:
- Bayesian GARCH(1,1) with Gaussian and heavy-tailed errors
- Model extensions: EGARCH, GJR-GARCH, and asymmetric volatility
- Posterior predictive checks and model diagnostics
- Forecasting volatility, Value-at-Risk, and Expected Shortfall
- Advanced topics: multivariate GARCH, hierarchical structures, and model averaging
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Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
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