Applications of Dynamic Factor Models in Pricing of Financial Markets

Idioma: inglés

Editorial: LAP LAMBERT Academic Publishing Sep 2018, 2018

6139907853 / 9786139907854

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Theoretical improvements, methodological innovations and real-world applications of factor analysis, and latent structure models more generally, have developed rapidly in recent years, partly due to increased access to appropriate computational tools and availability of data and contributions based on modelling and forecasting techniques. The growing range of developments and creative applications in increasingly complex models, and with larger datasets in higher dimensions, justify the view that computational advances have been critically enabling; the near future will very likely see much broader use of factor analysis in routine applied financial and economic analysis.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 240 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9786139907854

Título
Applications of Dynamic Factor Models in Pricing of Financial Markets
Autor
Meltem Gülenay Chadwick
Editorial
LAP LAMBERT Academic Publishing Sep 2018
Año de publicación
2018
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
6139907853
ISBN 13
9786139907854
Peso del artículo
375 gramos
Dimensiones
220x150x15 mm

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