Analysis of Variations for Self-similar Processes

Idioma: inglés

Editorial: Springer International Publishing Aug 2013, 2013

3319009354 / 9783319009353

Serie: Libro 32 de 35 - Probability and Its Applications

Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, AlemaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Self-similar processes are stochastic processes that are invariant in distribution under suitable time scaling, and are a subject intensively studied in the last few decades. This book presents the basic properties of these processes and focuses on the study of their variation using stochastic analysis. While self-similar processes, and especially fractional Brownian motion, have been discussed in several books, some new classes have recently emerged in the scientific literature. Some of them are extensions of fractional Brownian motion (bifractional Brownian motion, subtractional Brownian motion, Hermite processes), while others are solutions to the partial differential equations driven by fractional noises. In this monograph the author discusses the basic properties of these new classes of self-similar processes and their interrelationship. At the same time a new approach (based on stochastic calculus, especially Malliavin calculus) to studying the behavior of the variations of self-similar processes has been developed over the last decade. This work surveys these recent techniques and findings on limit theorems and Malliavin calculus. 280 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9783319009353

Título
Analysis of Variations for Self-similar Processes
Autor
Ciprian Tudor
Editorial
Springer International Publishing Aug 2013
Año de publicación
2013
Estado
Neu
Encuadernación
Buch
Idioma
inglés
ISBN 10
3319009354
ISBN 13
9783319009353
Peso del artículo
588 gramos
Dimensiones
241x160x20 mm
Serie
Libro 32 de 35: Probability and Its Applications

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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