Analysis and Approximation of Rare Events

Idioma: inglés

Editorial: Springer US Aug 2020, 2020

1493996223 / 9781493996223

Serie: Libro 27 de 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book presents broadly applicable methods for the large deviation and moderate deviation analysis of discrete and continuous time stochastic systems. A feature of the book is the systematic use of variational representations for quantities of interest such as normalized logarithms of probabilities and expected values. By characterizing a large deviation principle in terms of Laplace asymptotics, one converts the proof of large deviation limits into the convergence of variational representations. These features are illustrated though their application to a broad range of discrete and continuous time models, including stochastic partial differential equations, processes with discontinuous statistics, occupancy models, and many others. The tools used in the large deviation analysis also turn out to be useful in understanding Monte Carlo schemes for the numerical approximation of the same probabilities and expected values. This connection is illustrated through the design and analysis of importance sampling and splitting schemes for rare event estimation. The book assumes a solid background in weak convergence of probability measures and stochastic analysis, and is suitable for advanced graduate students, postdocs and researchers. 596 pp. Englisch.

N° de ref. del artículo 9781493996223

Título
Analysis and Approximation of Rare Events
Autor
Paul Dupuis
Editorial
Springer US Aug 2020
Año de publicación
2020
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
1493996223
ISBN 13
9781493996223
Peso del artículo
890 gramos
Dimensiones
235x155x32 mm
Serie
Libro 27 de 35: Probability Theory and Stochastic Modelling

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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