American Option Pricing Using Malliavin Calculus

Idioma: inglés

Editorial: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - The Malliavin calculus is an especially promising tool for solving the pricing problem of American options under a constant volatility, and also when the volatility is stochastic. Using the Malliavin calculus, the aim of this work consisted computing the conditional expectation, related to the solution of the pricing problem of the American option, for the uni and bi-dimensional model, as a suitable ratio of ordinal expectations. The estimation of this ratio became possible by using the Monte Carlo simulations.

N° de ref. del artículo 9783659607318

Título
American Option Pricing Using Malliavin Calculus
Autor
Mohamed Kharrat
Editorial
LAP LAMBERT Academic Publishing
Año de publicación
2014
Estado
Neu
Encuadernación
Taschenbuch
Idioma
inglés
ISBN 10
3659607312
ISBN 13
9783659607318
Peso del artículo
179 gramos
Dimensiones
220x150x8 mm

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