Algorithmic and High-Frequency Trading (Hardcover)

Sebastian Jaimungal

43 valoraciones de Goodreads

Idioma: inglés

Editorial: Cambridge University Press, Cambridge, 2015

1107091144 / 9781107091146

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Hardcover. The design of trading algorithms requires sophisticated mathematical models backed up by reliable data. In this textbook, the authors develop models for algorithmic trading in contexts such as executing large orders, market making, targeting VWAP and other schedules, trading pairs or collection of assets, and executing in dark pools. These models are grounded on how the exchanges work, whether the algorithm is trading with better informed traders (adverse selection), and the type of information available to market participants at both ultra-high and low frequency. Algorithmic and High-Frequency Trading is the first book that combines sophisticated mathematical modelling, empirical facts and financial economics, taking the reader from basic ideas to cutting-edge research and practice. If you need to understand how modern electronic markets operate, what information provides a trading edge, and how other market participants may affect the profitability of the algorithms, then this is the book for you. This cutting-edge textbook shows how to build the advanced mathematical models that underpin modern trading algorithms. If you need to understand how modern electronic markets operate, what information provides a trading edge, and how other market participants may affect the profitability of the algorithms, then this book is for you. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

N° de ref. del artículo 9781107091146

Título
Algorithmic and High-Frequency Trading (Hardcover)
Autor
Sebastian Jaimungal
Editorial
Cambridge University Press, Cambridge
Año de publicación
2015
Estado
new
Encuadernación
Hardcover
Idioma
inglés
ISBN 10
1107091144
ISBN 13
9781107091146

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