Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization: The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures

Svetlozar T. Rachev

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Idioma: inglés

Editorial: John Wiley & Sons Inc, 2008

047005316X / 9780470053164

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This groundbreaking book extends traditional approaches of risk measurement and portfolio optimization by combining distributional models with risk or performance measures into one framework. Series: Frank J. Fabozzi Series. Num Pages: 382 pages, black & white illustrations, black & white tables, figures. BIC Classification: KCH; KFF. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 180 x 237 x 27. Weight in Grams: 726. . 2008. 1st Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.

N° de ref. del artículo V9780470053164

Título
Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization: The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures
Autor
Svetlozar T. Rachev
Editorial
John Wiley & Sons Inc
Año de publicación
2008
Estado
New
Encuadernación
Encuadernación de tapa dura
Idioma
inglés
ISBN 10
047005316X
ISBN 13
9780470053164

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