Artículos relacionados a DETERMINISTIC AND STOCHASTIC TOPICS IN COMPUTATIONAL...
Sinopsis
What distinguishes this book from other texts on mathematical finance is the use of both probabilistic and PDEs tools to price derivatives for both constant and stochastic volatility models, by which the reader has the advantage of computing explicitly a large number of prices for European, American and Asian derivatives.
The book presents continuous time models for financial markets, starting from classical models such as Black–Scholes and evolving towards the most popular models today such as Heston and VAR.
A key feature of the textbook is the large number of exercises, mostly solved, which are designed to help the reader to understand the material.
The book is based on the author's lectures on topics on computational finance for senior and graduate students, delivered in USA (Princeton University and EMU), Taiwan and Kuwait. The prerequisites are an introductory course in stochastic calculus, as well as the usual calculus sequence.
The book is addressed to undergraduate and graduate students in Masters of Finance programs as well as to those who wish to become more efficient in their practical applications.
"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.
Acerca del autor
Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.
"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.
Comprar nuevo
Ver este artículo
EUR 48,23
GRATIS gastos de envío desde Estados Unidos de America a España
Destinos, gastos y plazos de envío
Resultados de la búsqueda para DETERMINISTIC AND STOCHASTIC TOPICS IN COMPUTATIONAL...
Imagen del vendedor
Deterministic and Stochastic Topics in Computational Finance
Publicado por
World Scientific, 2017
ISBN 10: 9813203080
ISBN 13: 9789813203082
Antiguo o usado
Tapa blanda
Librería: BoundlessBookstore, Wallingford, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: As New. Like New. Unused. Very good condition paperback with minimal wear. Contents are clean and bright throughout with no markings. Nº de ref. del artículo: 9999-9990133010
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Deterministic and Stochastic Topics in Computational Finance
Publicado por
World Scientific Pub Co Inc, 2017
ISBN 10: 9813203080
ISBN 13: 9789813203082
Nuevo
Tapa blanda
Librería: Romtrade Corp., STERLING HEIGHTS, MI, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. This is a Brand-new US Edition. This Item may be shipped from US or any other country as we have multiple locations worldwide. Nº de ref. del artículo: ABNR-147649
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen del vendedor
Deterministic And Stochastic Topics In Computational Finance
Publicado por
World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2017
ISBN 10: 9813203080
ISBN 13: 9789813203082
Nuevo
Paperback
Librería: Bill & Ben Books, Faringdon, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Paperback. Condición: New. What distinguishes this book from other texts on mathematical finance is the use of both probabilistic and PDEs tools to price derivatives for both constant and stochastic volatility models, by which the reader has the advantage of computing explicitly a large number of prices for European, American and Asian derivatives.The book presents continuous time models for financial markets, starting from classical models such as Black-Scholes and evolving towards the most popular models today such as Heston and VAR.A key feature of the textbook is the large number of exercises, mostly solved, which are designed to help the reader to understand the material.The book is based on the author's lectures on topics on computational finance for senior and graduate students, delivered in USA (Princeton University and EMU), Taiwan and Kuwait. The prerequisites are an introductory course in stochastic calculus, as well as the usual calculus sequence.The book is addressed to undergraduate and graduate students in Masters of Finance programs as well as to those who wish to become more efficient in their practical applications.Topics covered: Nº de ref. del artículo: 0062154
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Deterministic and Stochastic Topics in Computational Finance
Publicado por
World Scientific Publishing Company, 2017
ISBN 10: 9813203080
ISBN 13: 9789813203082
Nuevo
PAP
Librería: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
PAP. Condición: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000. Nº de ref. del artículo: CW-9789813203082
Cantidad disponible: 15 disponibles
Imagen de archivo
Deterministic And Stochastic Topics In Computational Finance
Publicado por
World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2017
ISBN 10: 9813203080
ISBN 13: 9789813203082
Nuevo
PAP
Librería: PBShop.store US, Wood Dale, IL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
PAP. Condición: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000. Nº de ref. del artículo: CW-9789813203082
Cantidad disponible: 15 disponibles
Imagen de archivo
Deterministic and Stochastic Topics in Computational Finance
Publicado por
World Scientific Pub Co Inc, 2017
ISBN 10: 9813203080
ISBN 13: 9789813203082
Nuevo
Tapa blanda
Librería: Basi6 International, Irving, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: Brand New. New. US edition. Expediting shipping for all USA and Europe orders excluding PO Box. Excellent Customer Service. Nº de ref. del artículo: ABEJUNE24-292756
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
DETERMINISTIC AND STOCHASTIC TOPICS IN COMPUTATIONAL FINANCE
Publicado por
World Scientific Pub Co Inc, 2017
ISBN 10: 9813203080
ISBN 13: 9789813203082
Nuevo
Tapa blanda
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. In. Nº de ref. del artículo: ria9789813203082_new
Cantidad disponible: Más de 20 disponibles
Imagen de archivo
DETERMINISTIC AND STOCHASTIC TOPICS IN COMPUTATIONAL FINANCE
Publicado por
World Scientific Pub Co Inc, 2017
ISBN 10: 9813203080
ISBN 13: 9789813203082
Nuevo
Tapa blanda
Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. Nº de ref. del artículo: I-9789813203082
Cantidad disponible: Más de 20 disponibles
Imagen del vendedor
Deterministic and Stochastic Topics in Computational Finance
Publicado por
World Scientific Pub Co Inc, 2017
ISBN 10: 9813203080
ISBN 13: 9789813203082
Nuevo
Tapa blanda
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. Nº de ref. del artículo: 28716093-n
Cantidad disponible: 7 disponibles
Imagen del vendedor
Deterministic and Stochastic Topics in Computational Finance
Publicado por
World Scientific Pub Co Inc, 2017
ISBN 10: 9813203080
ISBN 13: 9789813203082
Nuevo
Tapa blanda
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. Nº de ref. del artículo: 28716093-n
Cantidad disponible: 7 disponibles