Mathematical Modeling And Methods Of Option Pricing - Tapa dura

Jiang, Lishang

 
9789812563699: Mathematical Modeling And Methods Of Option Pricing
Tapa dura
ISBN 10: 9812563695 ISBN 13: 9789812563699
Editorial: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2005

Sinopsis

From the unique perspective of partial differential equations (PDE), this self-contained book presents a systematic, advanced introduction to the Black-Scholes-Merton's option pricing theory.A unified approach is used to model various types of option pricing as PDE problems, to derive pricing formulas as their solutions, and to design efficient algorithms from the numerical calculation of PDEs. In particular, the qualitative and quantitative analysis of American option pricing is treated based on free boundary problems, and the implied volatility as an inverse problem is solved in the optimal control framework of parabolic equations.

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

Acerca del autor

Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

Editorial
World Scientific Publishing Co Pte Ltd
Año de publicación
2005
Idioma
Inglés
ISBN 10 
9812563695
ISBN 13 
9789812563699
Encuadernación
Tapa dura
Número de páginas
344
Contacto del fabricante
no disponible
Persona responsable
no disponible