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Sample Size, Skewness And Leverage Effects In Value At Risk And Expected Shortfall Estimation/ Efectos Del Tamaño Muestral, la asimetría y El Apalanc: 247 (Difunde) - Tapa blanda
- EditorialEditorial Universidad de Cantabria
- Año de publicación2020
- ISBN 10 8481029122
- ISBN 13 9788481029123
- EncuadernaciónTapa blanda
- IdiomaInglés
- Número de edición1
- Número de páginas158
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SAMPLE SIZE, SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS IN VALUE AT RISK AND EXPECTED SHORTFALL ESTIMATION
Publicado por
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, 2020
ISBN 10: 8481029122
ISBN 13: 9788481029123
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Encuadernación de tapa blanda
Librería: KALAMO BOOKS, Burriana, CS, España
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Encuadernación de tapa blanda. Condición: Nuevo. Nº de ref. del artículo: DIS9788481029123
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SAMPLE SIZE, SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS IN VALUE AT RISK AND EXPECTED SHORTFALL ESTIMATION
Publicado por
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, CANTABRIA, 2020
ISBN 10: 8481029122
ISBN 13: 9788481029123
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TAPA BLANDA
Librería: MARCIAL PONS LIBRERO, MADRID, España
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TAPA BLANDA. Condición: New. Nº de ref. del artículo: 101054392
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SAMPLE SIZE, SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS IN VALUE AT RISK AND EXPECTED SHORTFALL ESTIMATION / EFEC
Publicado por
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, España, 2020
ISBN 10: 8481029122
ISBN 13: 9788481029123
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Rústica
Librería: Siglo Actual libros, Soria, SORIA, España
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Rústica. Condición: Nuevo. Estado de la sobrecubierta: Nuevo. ZONUNIV. Nº de ref. del artículo: SAL8481029123
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Sample Size, Skewness and Leverage Effects in Value at Risk and Expected Shortfall Estimation / Efectos del tamaño muestral, la asimetría y el apalanc
Librería: Midac, S.L., Sabadell, BCN, España
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Rústica. Condición: New. The thesis analyzes the effect that the sample size, the asymmetry in the distribution of returns and the leverage in their volatility have on the estimation and forecasting of market risk in financial assets. The goal is to compare the performance of a variety of models for the estimation and forecasting of Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) for a set of assets of different nature: market indexes, individual stocks, bonds, exchange rates, and commodities.The three chapters of the thesis address issues of greatest interest for the measurement of risk in financial institutions and, therefore, for the supervision of risks in the financial system. They deal with technical issues related to the implementation of the Basel Committee's guidelines on some aspects of which very little is known in the academic world and in the specialized financial sector.In the first chapter, a numerical correction is proposed on the values usually estimated when there is little statistical information, either because it is a financial asset (bond, investment fund.) recently created or issued, or because the nature or the structure of the asset or portfolio have recently changed. The second chapter analyzes the relevance of different aspects of risk modeling. The third and last chapter provides a characterization of the preferable methodology to comply with Basel requirements related to the backtesting of the Expected Shortfall. Nº de ref. del artículo: 9788481029123
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Sample size, skewness and leverage effects in value at risk
Publicado por
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, 2020
ISBN 10: 8481029122
ISBN 13: 9788481029123
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Tapa blanda
Librería: Imosver, PONTECALDELAS, España
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Condición: Nuevo. THE THESIS ANALYZES THE EFFECT THAT THE SAMPLE SIZE, THE ASYMMETRY IN THE DISTRIBUTION OF RETURNS AND THE LEVERAGE IN THEIR VOLATILITY HAVE ON THE ESTIMATION AND FORECASTING OF MARKET RISK IN FINANCIAL ASSETS. THE GOAL IS TO COMPARE THE PERFORMANCE OF A. Nº de ref. del artículo: LMA0003338
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CUADERNOS DE INVESTIGACION SANFI, 26 2019: SAMPLE SIZE, SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS IN VALUE AT RISK AND EXPECTED SH
Publicado por
UNIV. DE CANTABRIA - Sº PUBLICACIONES, SANTANDER, 2019
ISBN 10: 8481029122
ISBN 13: 9788481029123
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Tapa blanda
Librería: Pórtico [Portico], ZARAGOZA, España
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Tapa blanda. Condición: New. GARCIA JORCANO, L.: CUADERNOS DE INVESTIGACION SANFI, 26 2019: SAMPLE SIZE, SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS IN VALUE AT RISK AND EXPECTED SH. 978-84-8102-912-3, UNIV. DE CANTABRIA - Sº PUBLICACIONES, 2019. Nuevo 442 gr. Libro. Nº de ref. del artículo: 631992
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