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Sinopsis
An important tool in risk management is the implementation of risk measures. We study dynamic models where risk measures and dynamic risk measures can be applied. In particular, we solve various portfolio optimization problems and introduce a class of dynamic risk measures via the notion of Markov decision processes. Using Bayesian control theory we furthermore derive an extension of the latter setting when we face model uncertainty.
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Reseña del editor
An important tool in risk management is the implementation of risk measures. We study dynamic models where risk measures and dynamic risk measures can be applied. In particular, we solve various portfolio optimization problems and introduce a class of dynamic risk measures via the notion of Markov decision processes. Using Bayesian control theory we furthermore derive an extension of the latter setting when we face model uncertainty.
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Dynamic Risk Management With Markov Decision Processes: Diss.
Publicado por
Universitätsverlag Karlsruhe, 2008
ISBN 10: 3866442009
ISBN 13: 9783866442009
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Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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