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Dependence Structures and Limiting Results: with Applications in Finance and Insurance - Tapa blanda
Reseña del editor
"Extreme, synchronized rises and falls in financial markets occur infrequently but they do occur. The problem with the models is that they did not assign a high enough chance of occurrence to the scenario in which many things go wrong at the same time - the 'em perfect storm' scenario" (Business Week, September 1998). This book focuses on limiting theorems for copulae. Because joint dependences of extremal events is nowadays is key issue in risk management, it becomes crucial to get a better understanding of behavior of copulas in tails. The first chapter presents a survey on copulae, and possible applications in risk management. The following chapters present some canonical theorems for copulae, and the link between this approach and standard results on multivariate extreme is explained. A concluding chapter presents a survey on graphical procedures to represent copula densities (with proper fit) in tails.
Biografía del autor
Arthur Charpentier is currently researcher at University Rennes 1, after 5 years as Professor-Assistant at ENSAE (National School in Statistics and Economics). This monograph is based on his PhD thesis, defended in 2006 at Katholieke Universiteit Leuven. He has written two books in French with Michel Denuit on Non-life Insurance Mathematics.
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- EditorialVDM Verlag Dr. Müller
- Año de publicación2008
- ISBN 10 383649244X
- ISBN 13 9783836492447
- EncuadernaciónTapa blanda
- IdiomaInglés
- Número de páginas224
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Dependence Structures and Limiting Results: with Applications in Finance and Insurance
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VDM Verlag Dr. Müller, 2008
ISBN 10: 383649244X
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Dependence Structures and Limiting Results with Applications in Finance and Insurance
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Dependence Structures and Limiting Results with Applications in Finance and Insurance
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Dependence Structures and Limiting Results
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