Credit Risk Valuation: Methods, Models, and Applications (Springer Finance) - Tapa dura
Libro 4 de 53: Springer Finance
Sinopsis
This book offers an advanced introduction to models of credit risk valuation, concentrating on firm-value and reduced-form approaches and their application. Also included are new models for valuing derivative securities with credit risk. The book provides detailed descriptions of the state-of-the-art martingale methods and advanced numerical implementations based on multivariate trees used to price derivative credit risk. Numerical examples illustrate the effects of credit risk on the prices of financial derivatives.
"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.
Reseña del editor
This book offers an advanced introduction to models of credit risk valuation, concentrating on firm-value and reduced-form approaches and their application. Also included are new models for valuing derivative securities with credit risk. The book provides detailed descriptions of the state-of-the-art martingale methods and advanced numerical implementations based on multivariate trees used to price derivative credit risk. Numerical examples illustrate the effects of credit risk on the prices of financial derivatives.
"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.
Otras ediciones populares con el mismo título
Resultados de la búsqueda para Credit Risk Valuation: Methods, Models, and Applications...
Imagen de archivo
Credit Risk Valuation
Librería: HPB-Red, Dallas, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Hardcover. Condición: Good. Connecting readers with great books since 1972! Used textbooks may not include companion materials such as access codes, etc. May have some wear or writing/highlighting. We ship orders daily and Customer Service is our top priority! Nº de ref. del artículo: S_448939090
Comprar usado
EUR 20,56
Envío por EUR 3,22
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Credit Risk Valuation: Methods, Models, and Applications
Librería: ThriftBooks-Dallas, Dallas, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Hardcover. Condición: As New. No Jacket. Pages are clean and are not marred by notes or folds of any kind. ~ ThriftBooks: Read More, Spend Less. Nº de ref. del artículo: G3540678050I2N00
Comprar usado
EUR 24,09
Gastos de envío gratis
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Credit Risk Valuation
Librería: Griffin Books, Stamford, CT, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
hardcover. Condición: As New. 2nd. Looks brand new and unread but has ownership ink to title page. A34 Please email for photos. Larger books or sets may require additional shipping charges. Books sent via US Postal. Nº de ref. del artículo: 114091
Comprar usado
EUR 66,39
Envío por EUR 5,16
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Credit Risk Valuation
Librería: Corner of a Foreign Field, Tokyo, TOKYO, Japon
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
Hardcover. Condición: New. No Jacket. 2nd Edition. 2002.Hardcover.New.Ships from Japan.Usually ships in 1-2 working days. Nº de ref. del artículo: 2503
Comprar nuevo
EUR 70,81
Envío por EUR 10,31
Se envía de Japon a Estados Unidos de America
Se envía de Japon a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Credit Risk Valuation
Librería: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
hardcover. Condición: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title! Nº de ref. del artículo: Q-3540678050
Comprar nuevo
EUR 111,58
Envío por EUR 5,97
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Credit Risk Valuation
Librería: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
hardcover. Condición: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title! Nº de ref. del artículo: SL-3540678050
Comprar nuevo
EUR 111,58
Envío por EUR 5,97
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Credit Risk Valuation : Methods, Models, and Applications
Librería: Buchpark, Trebbin, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 268 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Credit risk is an important consideration in most financial transactions. As for any other risk, the risk taker requires compensation for the undiversifiable part of the risk taken. In bond markets, for example, riskier issues have to promise a higher yield to attract investors. But how much higher a yield? Using methods from contingent claims analysis, credit risk valuation models attempt to put a price on credit risk. This monograph gives an overview of the current methods for the valu ation of credit risk and considers several applications of credit risk models in the context of derivative pricing. In particular, credit risk models are in corporated into the pricing of derivative contracts that are subject to credit risk. Credit risk can affect prices of derivatives in a variety of ways. First, financial derivatives can be subject to counterparty default risk. Second, a derivative can be written on a security which is subject to credit risk, such as a corporate bond. Third, the credit risk itself can be the underlying vari able of a derivative instrument. In this case, the instrument is called a credit derivative. Fourth, credit derivatives may themselves be exposed to counter party risk. This text addresses all of those valuation problems but focuses on counterparty risk. The book is divided into six chapters and an appendix. Chapter 1 gives a brief introduction into credit risk and motivates the use of credit risk models in contingent claims pricing. Nº de ref. del artículo: 83475/2
Comprar usado
EUR 29,26
Envío por EUR 105,00
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 2 disponibles
Imagen de archivo
Credit Risk Valuation
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
Condición: New. pp. 268 2nd Corrected Printing. Nº de ref. del artículo: 26354821
Comprar nuevo
EUR 169,64
Envío por EUR 3,43
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Se envía dentro de Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Credit Risk Valuation
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. In. Nº de ref. del artículo: ria9783540678052_new
Comprar nuevo
EUR 164,67
Envío por EUR 13,89
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de America
Se envía de Reino Unido a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: Más de 20 disponibles
Imagen del vendedor
Credit Risk Valuation
Publicado por
Springer Berlin Heidelberg Jun 2001, 2001
ISBN 10: 3540678050
ISBN 13: 9783540678052
Nuevo
Tapa dura
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book offers an advanced introduction to the models of cre- dit risk valuation. It concentrates on firm-value and reducedform approaches and their applications in practice. Additionally, the book includes new models for valuing derivative securities with credit risk, focussing on options and forward contracts subject to counterparty default risk, but also treating options on creditrisky bonds and credit derivatives. The text provides detailed descriptions of the state-of-the-art martingale methods and advanced numerical implementations based on multi-variate trees used to price derivative credit risk. Numerical examples illustrate the effects of credit risk on the prices of financial derivatives. 268 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9783540678052
Comprar nuevo
EUR 160,49
Envío por EUR 23,00
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Se envía de Alemania a Estados Unidos de America
Cantidad disponible: 2 disponibles