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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition) - Tapa blanda
Sinopsis
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
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Acerca del autor
Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Universität Kaiserslautern..
Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Moderne Methoden der Finanzmathematik.
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Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft, 2001
ISBN 10: 3528169826
ISBN 13: 9783528169824
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Librería: Antiquariat Bernhardt, Kassel, Alemania
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Broschiert. Condición: Sehr gut. Zust: Gutes Exemplar. XIV, 294 Seiten, Deutsch 394g. Nº de ref. del artículo: 492146
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition)
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Vieweg+Teubner Verlag, 2001
ISBN 10: 3528169826
ISBN 13: 9783528169824
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
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Vieweg+Teubner, Vieweg+Teubner Verlag Okt 2001, 2001
ISBN 10: 3528169826
ISBN 13: 9783528169824
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Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet. 294 pp. Deutsch. Nº de ref. del artículo: 9783528169824
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung : Moderne Methoden der Finanzmathematik
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Vieweg+Teubner Verlag, 2001
ISBN 10: 3528169826
ISBN 13: 9783528169824
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Taschenbuch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet. Nº de ref. del artículo: 9783528169824
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition)
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ISBN 10: 3528169826
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik (German Edition)
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ISBN 10: 3528169826
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Librería: moluna, Greven, Alemania
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Universitaet Kaiserslautern.Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmaerkten wi. Nº de ref. del artículo: 4867649
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Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden Der Finanzmathematik
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Vieweg+Teubner Verlag 2001-10, 2001
ISBN 10: 3528169826
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Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
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Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden Der Finanzmathematik
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Paperback. Condición: Brand New. 2nd edition. 308 pages. German language. 8.26x5.82x0.67 inches. In Stock. Nº de ref. del artículo: x-3528169826
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
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Vieweg+Teubner Verlag, Vieweg+Teubner Verlag Okt 2001, 2001
ISBN 10: 3528169826
ISBN 13: 9783528169824
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Taschenbuch. Condición: Neu. Neuware -Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.Springer Vieweg in Springer Science + Business Media, Abraham-Lincoln-Straße 46, 65189 Wiesbaden 312 pp. Deutsch. Nº de ref. del artículo: 9783528169824
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