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Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension: Dynamic Programming and HJB Equations - Tapa blanda
Sinopsis
Preface.- 1.Preliminaries on stochastic calculus in infinite dimensions.- 2.Optimal control problems and examples.- 3.Viscosity solutions.- 4.Mild solutions in spaces of continuous functions.- 5.Mild solutions in L2 spaces.- 6.HJB Equations through Backward Stochastic Differential Equations (by M. Fuhrman and G. Tessitore).- Appendix A, B, C, D, E.- Bibliography.
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- EditorialSpringer
- Año de publicación2017
- ISBN 10 3319530682
- ISBN 13 9783319530680
- EncuadernaciónPaperback
- IdiomaInglés
- Contacto del fabricanteno disponible
(Ningún ejemplar disponible)
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