Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications - Tapa blanda

Libro 6 de 9: Bocconi & Springer Series

Alfonsi, Aurélien

 
9783319052229: Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
Tapa blanda
ISBN 10: 3319052225 ISBN 13: 9783319052229
Editorial: Springer, 2015

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Sinopsis

1 Real valued affine diffusions.- 2 An introduction to simulation schemes for SDEs.- 3 Simulation of the CIR process.- 4 The Heston model and multidimensional affine diffusions.- 5 Wishart processes and affine diffusions on positive semidefinite matrices.- 6 Processes of Wright-Fisher type.- 7 Appendix A Some results on matrices.- 8 Appendix B Simulation of a gamma random variable.

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Editorial
Springer
Año de publicación
2015
Idioma
Inglés
ISBN 10 
3319052225
ISBN 13 
9783319052229
Encuadernación
Taschenbuch
Contacto del fabricante
no disponible
Persona responsable
CMN Printpool Inh. Mathis Neumann
https://www.also.com/ec/cms5/en_6000/6000/index.jsp

Friedrich-Karl-Str. 9
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Alemania

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