Artículos relacionados a Strong and Weak Approximation of Semilinear Stochastic...
Strong and Weak Approximation of Semilinear Stochastic Evolution Equations: 2093 (Lecture Notes in Mathematics) - Tapa blanda
Sinopsis
In this book we analyze the error caused by numerical schemes for the approximation of semilinear stochastic evolution equations (SEEq) in a Hilbert space-valued setting. The numerical schemes considered combine Galerkin finite element methods with Euler-type temporal approximations. Starting from a precise analysis of the spatio-temporal regularity of the mild solution to the SEEq, we derive and prove optimal error estimates of the strong error of convergence in the first part of the book.
The second part deals with a new approach to the so-called weak error of convergence, which measures the distance between the law of the numerical solution and the law of the exact solution. This approach is based on Bismut’s integration by parts formula and the Malliavin calculus for infinite dimensional stochastic processes. These techniques are developed and explained in a separate chapter, before the weak convergence is proven for linear SEEq.
"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.
De la contraportada
In this book we analyze the error caused by numerical schemes for the approximation of semilinear stochastic evolution equations (SEEq) in a Hilbert space-valued setting. The numerical schemes considered combine Galerkin finite element methods with Euler-type temporal approximations. Starting from a precise analysis of the spatio-temporal regularity of the mild solution to the SEEq, we derive and prove optimal error estimates of the strong error of convergence in the first part of the book.
The second part deals with a new approach to the so-called weak error of convergence, which measures the distance between the law of the numerical solution and the law of the exact solution. This approach is based on Bismut s integration by parts formula and the Malliavin calculus for infinite dimensional stochastic processes. These techniques are developed and explained in a separate chapter, before the weak convergence is proven for linear SEEq.
"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.
EUR 35,23
EUR 21,00 gastos de envío desde Italia a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envíoComprar nuevo
Ver este artículo
EUR 36,53
EUR 3,40 gastos de envío en Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envíoResultados de la búsqueda para Strong and Weak Approximation of Semilinear Stochastic...
Imagen de archivo
Strong and Weak Approximation of Semilinear Stochastic Evolution Equations (Lecture Notes in Mathematics, 2093)
Librería: Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. Nº de ref. del artículo: ABLIING23Mar3113020086199
Cantidad disponible: Más de 20 disponibles
Imagen del vendedor
Strong and Weak Approximation of Semilinear Stochastic Evolution Equations
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. Nº de ref. del artículo: 20301997-n
Cantidad disponible: Más de 20 disponibles
Imagen de archivo
Strong and Weak Approximation of Semilinear Stochastic Evolution Equations (Lecture Notes in Mathematics, 2093)
Librería: Best Price, Torrance, CA, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. SUPER FAST SHIPPING. Nº de ref. del artículo: 9783319022307
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Strong and Weak Approximation of Semilinear Stochastic Evolution Equations (Lecture Notes in Mathematics, 2093)
Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. Nº de ref. del artículo: I-9783319022307
Cantidad disponible: Más de 20 disponibles
Imagen de archivo
Strong and Weak Approximation of Semilinear Stochastic Evolution Equations (Lecture Notes in Mathematics, 2093)
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. In. Nº de ref. del artículo: ria9783319022307_new
Gastos de envío:
EUR 13,81
De Reino Unido a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío
Cantidad disponible: Más de 20 disponibles
Imagen de archivo
Strong and Weak Approximation of Semilinear Stochastic Evolution Equations
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
PF. Condición: New. Nº de ref. del artículo: 6666-IUK-9783319022307
Gastos de envío:
EUR 17,85
De Reino Unido a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío
Cantidad disponible: 10 disponibles
Imagen del vendedor
Strong and Weak Approximation of Semilinear Stochastic Evolution Equations
Publicado por
Springer Distribution Center GmbH (SDC), 2013
ISBN 10: 331902230X
ISBN 13: 9783319022307
Antiguo o usado
Brossura
Librería: Libro Co. Italia Srl, San Casciano Val di Pesa, FI, Italia
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Brossura. Condición: fine. Heidelberg, 2013; br., pp. 196, cm 23,5x15,5. Libro. Nº de ref. del artículo: 1664639
Cantidad disponible: 1 disponibles
Imagen de archivo
Strong and Weak Approximation of Semilinear Stochastic Evolution Equations
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
Condición: New. pp. 196. Nº de ref. del artículo: 2697863050
Cantidad disponible: 4 disponibles
Imagen del vendedor
Strong and Weak Approximation of Semilinear Stochastic Evolution Equations
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Condición: New. Nº de ref. del artículo: 20301997-n
Gastos de envío:
EUR 17,29
De Reino Unido a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío
Cantidad disponible: Más de 20 disponibles
Imagen del vendedor
Strong and Weak Approximation of Semilinear Stochastic Evolution Equations
Publicado por
Springer International Publishing Nov 2013, 2013
ISBN 10: 331902230X
ISBN 13: 9783319022307
Nuevo
Taschenbuch
Librería: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Alemania
Calificación del vendedor: 5 de 5 estrellas
Taschenbuch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In this book we analyze the error caused by numerical schemes for the approximation of semilinear stochastic evolution equations (SEEq) in a Hilbert space-valued setting. The numerical schemes considered combine Galerkin finite element methods with Euler-type temporal approximations. Starting from a precise analysis of the spatio-temporal regularity of the mild solution to the SEEq, we derive and prove optimal error estimates of the strong error of convergence in the first part of the book.The second part deals with a new approach to the so-called weak error of convergence, which measures the distance between the law of the numerical solution and the law of the exact solution. This approach is based on Bismut's integration by parts formula and the Malliavin calculus for infinite dimensional stochastic processes. These techniques are developed and explained in a separate chapter, before the weak convergence is proven for linear SEEq. 196 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9783319022307
Gastos de envío:
EUR 23,00
De Alemania a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío
Cantidad disponible: 2 disponibles