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Quantitative Portfolio Management: with Applications in Python (Springer Texts in Business and Economics) - Tapa dura
- EditorialSpringer
- Año de publicación2020
- ISBN 10 3030377393
- ISBN 13 9783030377397
- EncuadernaciónTapa dura
- IdiomaInglés
- Número de edición1
- Número de páginas220
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Quantitative Portfolio Management
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Springer International Publishing, Springer International Publishing Mär 2020, 2020
ISBN 10: 3030377393
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Buch. Condición: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This self-contained book presents the main techniques of quantitative portfolio management and associated statistical methods in a very didactic and structured way, in a minimum number of pages. The concepts of investment portfolios, self-financing portfolios and absence of arbitrage opportunities are extensively used and enable the translation of all the mathematical concepts in an easily interpretable way.All the results, tested with Python programs, are demonstrated rigorously, often using geometric approaches for optimization problems and intrinsic approaches for statistical methods, leading to unusually short and elegant proofs. The statistical methods concern both parametric and non-parametric estimators and, to estimate the factors of a model, principal component analysis is explained. The presented Python code and web scraping techniques also make it possible to test the presented concepts on market data.This book will be useful for teaching Masters students and for professionals in asset management, and will be of interest to academics who want to explore a field in which they are not specialists. The ideal pre-requisites consist of undergraduate probability and statistics and a familiarity with linear algebra and matrix manipulation. Those who want to run the code will have to install Python on their pc, or alternatively can use Google Colab on the cloud. Professionals will need to have a quantitative background, being either portfolio managers or risk managers, or potentially quants wanting to double check their understanding of the subject. 220 pp. Englisch. Nº de ref. del artículo: 9783030377397
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Quantitative Portfolio Management : with Applications in Python
Publicado por
Springer International Publishing, Springer Nature Switzerland, 2020
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ISBN 13: 9783030377397
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Buch. Condición: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This self-contained book presents the main techniques of quantitative portfolio management and associated statistical methods in a very didactic and structured way, in a minimum number of pages. The concepts of investment portfolios, self-financing portfolios and absence of arbitrage opportunities are extensively used and enable the translation of all the mathematical concepts in an easily interpretable way.All the results, tested with Python programs, are demonstrated rigorously, often using geometric approaches for optimization problems and intrinsic approaches for statistical methods, leading to unusually short and elegant proofs. The statistical methods concern both parametric and non-parametric estimators and, to estimate the factors of a model, principal component analysis is explained. The presented Python code and web scraping techniques also make it possible to test the presented concepts on market data.This book will be useful for teaching Masters students and for professionals in asset management, and will be of interest to academics who want to explore a field in which they are not specialists. The ideal pre-requisites consist of undergraduate probability and statistics and a familiarity with linear algebra and matrix manipulation. Those who want to run the code will have to install Python on their pc, or alternatively can use Google Colab on the cloud. Professionals will need to have a quantitative background, being either portfolio managers or risk managers, or potentially quants wanting to double check their understanding of the subject. Nº de ref. del artículo: 9783030377397
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