Sinopsis
Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.
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Acerca de los autores
Gil Pagès enseigne, à Paris-VI/Jussieu, l'analyse en DEUG, l'intégration, les probabilités et les mathématiques financières en deuxième cycle. Ses recherches portent sur les probabilités, notamment les algorithmes stochastiques et les probabilités numériques.
Laurence Carassus est enseignant chercheur à l’École supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV), Paris La Défense et professeur de mathématiques à l’université Reims Champagne-Ardenne. Elle est cofondatrice du master « Ingénierie statistique et informatique de la finance, de l’assurance et du risque (ISIFAR) » de l’université Paris Diderot/Paris 7.
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Finance de marché : Modèles mathématiques à temps discret
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Finance de marché - Les marchés financiers à temps discret
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