New Directions in Econometric Practice: General to Specific Modelling, Cointegration, and Vector Autoregression

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9781858986036: New Directions in Econometric Practice: General to Specific Modelling, Cointegration, and Vector Autoregression

The second edition of this widely acclaimed text presents a thoroughly up-to-date intuitive account of recent developments in econometrics. It continues to present the frontiers of research in an accessible form for non-specialist econometricians, advanced undergraduates and graduate students wishing to carry out applied econometric research.

This new edition contains substantially revised chapters on cointegration and vector autoregressive (VAR) modelling, reflecting the developments that have been made in these important areas since the first edition. Special attention is given to the Dickey Pantula approach and the testing for the order of integration of a variable in the presence of a structural break. For VAR models, impulse response analysis is explained and illustrated. There is also a detailed but intuitive explanation of the Johansen method, an increasingly popular technique. The text contains specially constructed and original tables of critical values for a wide range of tests for stationarity and cointegration. These tables are for Dickey Fuller tests, Dickey Hasza Fuller and HEGY seasonal integration tests and the Perron 'additive outlier' integration test.

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About the Author:

Wojciech W. Charemza, Professor of Economics and Derek F. Deadman, former Senior Lecturer in Economics, University of Leicester, UK

Review:

[T]he authors are to be congratulated on producing a highly readable guide to econometric modelling. . . Many novices and practitioners will find this book a useful introduction to the area of econometric modelling. --Michael Clements, Journal of Applied Econometrics

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Wojciech W. Charemza, Derek F. Deadman
Editorial: Edward Elgar Publishing Ltd, United Kingdom (1997)
ISBN 10: 1858986036 ISBN 13: 9781858986036
Nuevos Paperback Cantidad: 1
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Descripción Edward Elgar Publishing Ltd, United Kingdom, 1997. Paperback. Estado de conservación: New. 2nd Revised edition. Language: English . Brand New Book. The second edition of this widely acclaimed text presents a thoroughly up-to-date intuitive account of recent developments in econometrics. It continues to present the frontiers of research in an accessible form for non-specialist econometricians, advanced undergraduates and graduate students wishing to carry out applied econometric research. This new edition contains substantially revised chapters on cointegration and vector autoregressive (VAR) modelling, reflecting the developments that have been made in these important areas since the first edition. Special attention is given to the Dickey-Pantula approach and the testing for the order of integration of a variable in the presence of a structural break. For VAR models, impulse response analysis is explained and illustrated. There is also a detailed but intuitive explanation of the Johansen method, an increasingly popular technique. The text contains specially constructed and original tables of critical values for a wide range of tests for stationarity and cointegration. These tables are for Dickey-Fuller tests, Dickey-Hasza-Fuller and HEGY seasonal integration tests and the Perron `additive outlier integration test. Nº de ref. de la librería AAJ9781858986036

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Wojciech W. Charemza Derek F. Deadman
Editorial: Edward Elgar Publishing Limited
ISBN 10: 1858986036 ISBN 13: 9781858986036
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Descripción Edward Elgar Publishing Limited. Estado de conservación: New. Nº de ref. de la librería 6522392

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Wojciech W. Charemza, Derek F. Deadman
Editorial: Edward Elgar Publishing Ltd, United Kingdom (1997)
ISBN 10: 1858986036 ISBN 13: 9781858986036
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Descripción Edward Elgar Publishing Ltd, United Kingdom, 1997. Paperback. Estado de conservación: New. 2nd Revised edition. Language: English . Brand New Book. The second edition of this widely acclaimed text presents a thoroughly up-to-date intuitive account of recent developments in econometrics. It continues to present the frontiers of research in an accessible form for non-specialist econometricians, advanced undergraduates and graduate students wishing to carry out applied econometric research. This new edition contains substantially revised chapters on cointegration and vector autoregressive (VAR) modelling, reflecting the developments that have been made in these important areas since the first edition. Special attention is given to the Dickey-Pantula approach and the testing for the order of integration of a variable in the presence of a structural break. For VAR models, impulse response analysis is explained and illustrated. There is also a detailed but intuitive explanation of the Johansen method, an increasingly popular technique. The text contains specially constructed and original tables of critical values for a wide range of tests for stationarity and cointegration. These tables are for Dickey-Fuller tests, Dickey-Hasza-Fuller and HEGY seasonal integration tests and the Perron `additive outlier integration test. Nº de ref. de la librería AAJ9781858986036

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Wojciech Charemza
Editorial: Edward Elgar Publishing Ltd
ISBN 10: 1858986036 ISBN 13: 9781858986036
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Wojciech W. Charemza
Editorial: Edward Elgar Publishing Ltd (1997)
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Charemza, Wojciech W.;Deadman, Derek;Deadman, Derek F.
Editorial: Edward Elgar Pub, Williston, Vermont, U.S.A. (1997)
ISBN 10: 1858986036 ISBN 13: 9781858986036
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Descripción Edward Elgar Pub, Williston, Vermont, U.S.A., 1997. Soft cover. Estado de conservación: New. Estado de la sobrecubierta: New. This work on econometrics offers an analysis of econometric practice, encompassing recent modelling methodology and PC-GIVE. It is intended for advanced undergraduates and graduate students. Nº de ref. de la librería 000839

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Charemza, Wojciech W./ Deadman, Derek F.
Editorial: Edward Elgar Pub (1997)
ISBN 10: 1858986036 ISBN 13: 9781858986036
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Charemza, Wojciech W./ Deadman, Derek F.
Editorial: Edward Elgar Pub (1997)
ISBN 10: 1858986036 ISBN 13: 9781858986036
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Descripción Edward Elgar Pub, 1997. Paperback. Estado de conservación: Brand New. 2nd edition. 360 pages. 9.50x6.50x0.75 inches. In Stock. Nº de ref. de la librería __1858986036

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Wojciech W. Charemza; Derek F. Deadman
Editorial: Edward Elgar Pub (1997)
ISBN 10: 1858986036 ISBN 13: 9781858986036
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Wojciech W. Charemza, Derek F. Deadman
Editorial: Edward Elgar Publishing Ltd, United Kingdom (1997)
ISBN 10: 1858986036 ISBN 13: 9781858986036
Nuevos Paperback Primera edición Cantidad: 1
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