Artículos relacionados a Introduction to Rare Event Simulation
Sinopsis
1. Random Number Generation.- 2. Stochastic Models.- 3. Large Deviation Theory.- 4. Importance Sampling.- 5. The Large Deviation Theory of Importance Sampling Estimators.- 6. Variance Rate Theory of Conditional Importance Sampling Estimators.- 7. The Large Deviations of Bias Point Selection.- 8. Chernoff's Bound and Asymptotic Expansions.- 9. Gaussian Systems.- 10. Universal Simulation Distributions.- 11. Rare Event Simulation for Level Crossing and Queueing Models.- 12. Blind Simulation.- 13. The (Over-Under) Biasing Problem in Importance Sampling.- 14. Tools and Techniques for Importance Sampling.- A. Convex Functions and Analysis.- B. A Covering Lemma.- C. Pseudo-Random Number Generator Programs.- References.
"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.
(Ningún ejemplar disponible)
Buscar: Crear una petición¿No encuentra el libro que está buscando? Seguiremos buscando por usted. Si alguno de nuestros vendedores lo incluye en IberLibro, le avisaremos.
Crear una petición
