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Econometric Evaluation of Asset Pricing Models (Classic Reprint): August, 1993: August, 1993 (Classic Reprint) - Tapa blanda

 
9781330278338: Econometric Evaluation of Asset Pricing Models (Classic Reprint): August, 1993: August, 1993 (Classic Reprint)

Sinopsis

Excerpt from Econometric Evaluation of Asset Pricing Models

Thus a stochastic discount factor m discounts payoffs in each state of the world and, as a consequence, adjusts the price according to the riskiness of the payoff. From the vantage point of an empirical analysis, we envision the stochastic discount factor as the vehicle linking a theoretical model to observable implications.

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Excerpt from Econometric Evaluation of Asset Pricing Models: August, 1993

Thus a stochastic discount factor m discounts payoffs in each state of the world and, as a consequence, adjusts the price according to the riskiness of the payoff. From the vantage point of an empirical analysis, we envision the stochastic discount factor as the vehicle linking a theoretical model to observable implications.

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This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.

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Econometric Evaluation of Asset Pricing Models: August, 1993 was written by Lars Peter Hansen in 1993. This is a 78 page book, containing 16231 words. Search Inside is enabled for this title.

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ISBN 10:  0266308996 ISBN 13:  9780266308997
Editorial: Forgotten Books, 2018
Tapa dura

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Lars Peter Hansen
Publicado por Forgotten Books, 2018
ISBN 10: 133027833X ISBN 13: 9781330278338
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Paperback. Condición: New. Print on Demand. This book offers advanced econometric techniques for evaluating and improving asset pricing models while considering the impact of market frictions and imperfections. It begins by presenting a theoretical framework for understanding the relationship between asset prices and stochastic discount factors, emphasizing the role of short-sale constraints and proportional transaction costs. The author develops two types of boundsâ"volatility and specification-errorâ"which quantify the potential pricing errors associated with a given model. These econometric tools allow researchers to assess the performance of asset pricing models and to identify areas where improvements can be made. The book also provides guidance on how to test specific models of the discount factor and how to estimate the parameters of parameterized families of models. By providing a comprehensive framework for evaluating asset pricing models, this book advances the field of econometrics and offers valuable insights for researchers and practitioners interested in improving the accuracy and reliability of financial models. This book is a reproduction of an important historical work, digitally reconstructed using state-of-the-art technology to preserve the original format. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in the book. print-on-demand item. Nº de ref. del artículo: 9781330278338_0

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Publicado por LULU PR, 2018
ISBN 10: 133027833X ISBN 13: 9781330278338
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Librería: moluna, Greven, Alemania

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