Which time series test should a researcher chose to best describe the interactions among a set of time series variables? Aimed at providing social scientists with practical guidelines for identifying the appropriate multivariate time series model to use, this book explores the nature and application of these increasingly complex tests. Other topics it covers are joint stationarity, testing for cointegration, testing for Granger causality, and testing for model order, and forecast accuracy. Related models explained include transfer function, vector autoregression, error correction models, and others. Readers with a working knowledge of time series regression will find this helpful book accessible.
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Dr. Jeff B. Cromwell is a graduate of West Virginia University with research interests in computational statistics, econometrics and time series analysis.
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Librería: Bay State Book Company, North Smithfield, RI, Estados Unidos de America
Condición: good. The book is in good condition with all pages and cover intact, including the dust jacket if originally issued. The spine may show light wear. Pages may contain some notes or highlighting, and there might be a "From the library of" label. Boxed set packaging, shrink wrap, or included media like CDs may be missing. Nº de ref. del artículo: BSM.176UZ
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Librería: Better World Books, Mishawaka, IN, Estados Unidos de America
Condición: Good. 1st Edition. Former library copy. Pages intact with minimal writing/highlighting. The binding may be loose and creased. Dust jackets/supplements are not included. Includes library markings. Stock photo provided. Product includes identifying sticker. Better World Books: Buy Books. Do Good. Nº de ref. del artículo: 3500153-6
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Librería: Better World Books Ltd, Dunfermline, Reino Unido
Condición: Good. 1st Edition. Pages intact with minimal writing/highlighting. The binding may be loose and creased. Dust jackets/supplements are not included. Stock photo provided. Product includes identifying sticker. Better World Books: Buy Books. Do Good. Nº de ref. del artículo: 5481600-6
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Librería: Pórtico [Portico], ZARAGOZA, Z, España
Condición: New. 978-0-8039-5440-3. CROMWELL, J. B & AL.: MULTIVARIATE TESTS FOR TIME SERIES MODELS. 1994 SAGE PUBLICATIONS 140 gr. Nº de ref. del artículo: 35996
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Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
Condición: New. Nº de ref. del artículo: 971692-n
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Librería: BargainBookStores, Grand Rapids, MI, Estados Unidos de America
Paperback or Softback. Condición: New. Multivariate Tests for Time Series Models. Book. Nº de ref. del artículo: BBS-9780803954403
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Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
Condición: New. Nº de ref. del artículo: I-9780803954403
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Condición: As New. Unread book in perfect condition. Nº de ref. del artículo: 971692
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Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
Condición: New. Print on Demand pp. 104. Nº de ref. del artículo: 8333859
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Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
Condición: New. Print on Demand pp. 104 1st Edition. Nº de ref. del artículo: 26562684
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