Applied Time Series Econometrics (Themes in Modern Econometrics)

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9780521839198: Applied Time Series Econometrics (Themes in Modern Econometrics)

Time series econometrics is used for predicting future developments of variables of interest such as economic growth, stock market volatility or interest rates. A model has to be constructed, accordingly, to describe the data generation process and to estimate its parameters. Modern tools to accomplish these tasks are provided in this volume, which also demonstrates by example how the tools can be applied.

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Book Description:

Time series econometrics is used for example for predicting future developments of variables of interest such as economic growth, stock market volatility or interest rates. For this purpose a model has to be constructed to describe the data generation process and its parameters have to be estimated. Modern tools for these tasks are provided in this volume and it is demonstrated by example how the tools can be put to work.

About the Author:

Helmut Lütkepohl is Professor of Economics at the European University Institute in Florence, Italy. He is on leave from Humboldt University Berlin where he has been Professor of Econometrics in the Faculty of Economics and Business Administration since 1992. He had previously been Professor of Statistics at the University of Kiel (1987-1992) and the University of Hamburg (1985-1987) and was Visiting Assistant Professor at the University of California, San Diego (1984-85). Professor Lütkepohl is Associate Editor of Econometric Theory, the Journal of Applied Econometrics, Macroeconomic Dynamics, Empirical Economics and Econometric Reviewa. He has published extensively in learned journals and books and is author, co-author and editor of a number of books in econometrics and time series analysis. Professor Lütkepohl is the author of Introduction to Multiple Time Series Analysis (1991) and a Handbook of Matrices (1996). His current teaching and research interests include methodological issues related to the study of nonstationary, integrated time series and the analysis of the transmission mechanism of monetary policy in the Euro area.

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1.

Lütkepohl; Krätzig
Editorial: Cambridge University Press (2004)
ISBN 10: 052183919X ISBN 13: 9780521839198
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Descripción Cambridge University Press, 2004. Estado de conservación: New. Nº de ref. de la librería A304B9780521839198

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Edited by Helmut Lütkepohl, Markus Krätzig
Editorial: Cambridge University Press (2004)
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Descripción Cambridge University Press, 2004. Hardcover. Estado de conservación: Brand New. 323 pages. 9.25x6.00x1.00 inches. In Stock. Nº de ref. de la librería __052183919X

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Lutkepohl, Helmut
Editorial: Cambridge University Press (2016)
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Helmut Lutkepohl
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L?tkepohl, Helmut
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EDITED BY HELMUT LüTKEPOHL , MARKUS KRäTZIG
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Descripción 2004. Hardback. Estado de conservación: NEW. 9780521839198 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. For all enquiries, please contact Herb Tandree Philosophy Books directly - customer service is our primary goal. Nº de ref. de la librería HTANDREE0479167

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Lütkepohl, Helmut [Editor]; Krätzig, Markus [Editor];
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Editorial: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom (2007)
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Descripción CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2007. Hardback. Estado de conservación: New. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Time series econometrics is a rapidly evolving field. Particularly, the cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. Hence, no textbook has managed to cover the full range of methods in current use and explain how to proceed in applied domains. This gap in the literature motivates the present volume. The methods are sketched out, reminding the reader of the ideas underlying them and giving sufficient background for empirical work. The treatment can also be used as a textbook for a course on applied time series econometrics. Topics include: unit root and cointegration analysis, structural vector autoregressions, conditional heteroskedasticity and nonlinear and nonparametric time series models. Crucial to empirical work is the software that is available for analysis. New methodology is typically only gradually incorporated into existing software packages. Therefore a flexible Java interface has been created, allowing readers to replicate the applications and conduct their own analyses. Nº de ref. de la librería APC9780521839198

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Descripción CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2007. Hardback. Estado de conservación: New. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Time series econometrics is a rapidly evolving field. Particularly, the cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. Hence, no textbook has managed to cover the full range of methods in current use and explain how to proceed in applied domains. This gap in the literature motivates the present volume. The methods are sketched out, reminding the reader of the ideas underlying them and giving sufficient background for empirical work. The treatment can also be used as a textbook for a course on applied time series econometrics. Topics include: unit root and cointegration analysis, structural vector autoregressions, conditional heteroskedasticity and nonlinear and nonparametric time series models. Crucial to empirical work is the software that is available for analysis. New methodology is typically only gradually incorporated into existing software packages. Therefore a flexible Java interface has been created, allowing readers to replicate the applications and conduct their own analyses. Nº de ref. de la librería APC9780521839198

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