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Brownian Motion Hardback: 30 (Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, Series Number 30) - Tapa dura
Sinopsis
Everything the graduate student in probability wants to know about Brownian motion, including the latest research in the field.
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Acerca de los autores
Peter Mörters is Professor of Probability and ESPRC Advanced Research Fellow at the University of Bath. His research on Brownian motion includes identification of the tail behaviour of intersection local times (with König), the multifractal structure of intersections (with Klenke), and the exact packing gauge of double points of three-dimensional Brownian motion (with Shieh).
Yuval Peres is a Principal Researcher at Microsoft Research in Redmond, Washington. He is also an Adjunct Professor at the University of California, Berkeley and at the University of Washington. His research interests include most areas of probability theory, as well as parts of ergodic theory, game theory, and information theory.
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- EditorialCambridge University Press
- Año de publicación2010
- ISBN 10 0521760186
- ISBN 13 9780521760188
- EncuadernaciónTapa dura
- IdiomaInglés
- Número de edición1
- Número de páginas416
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Brownian Motion (Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, Series Number 30)
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Brownian Motion (Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics).
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Condición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. This eagerly awaited graduate-level textbook covers all the essential elements of the theory of Brownian motion, a core area of probability theory, as well as the most recent research. The authors focus on sample path properties presents a unique and moder. Nº de ref. del artículo: 446946093
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Brownian Motion (Hardcover)
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Hardcover. Condición: new. Hardcover. This eagerly awaited textbook covers everything the graduate student in probability wants to know about Brownian motion, as well as the latest research in the area. Starting with the construction of Brownian motion, the book then proceeds to sample path properties like continuity and nowhere differentiability. Notions of fractal dimension are introduced early and are used throughout the book to describe fine properties of Brownian paths. The relation of Brownian motion and random walk is explored from several viewpoints, including a development of the theory of Brownian local times from random walk embeddings. Stochastic integration is introduced as a tool and an accessible treatment of the potential theory of Brownian motion clears the path for an extensive treatment of intersections of Brownian paths. An investigation of exceptional points on the Brownian path and an appendix on SLE processes, by Oded Schramm and Wendelin Werner, lead directly to recent research themes. This eagerly awaited graduate-level textbook covers all the essential elements of the theory of Brownian motion, a core area of probability theory, as well as the most recent research. The authors' focus on sample path properties presents a unique and modern point of view. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability. Nº de ref. del artículo: 9780521760188
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