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Sinopsis
This best-selling graduate textbook provides detailed coverage of the latest research techniques and findings relating to the empirical analysis of financial markets. The third edition contains a wealth of new material reflecting the developments of the last decade, including a new chapter on nonlinearity and its testing.
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Acerca de los autores
Terence C. Mills is Professor of Applied Statistics and Econometrics, Loughborough University. He is the co-editor of the Palgrave Handbook of Econometrics and has over 170 publications.
Raphael N. Markellos is Professor of Quantitative Finance at Athens University of Economics and Business, and Visiting Research Fellow at the Centre for International Financial and Economic Research (CIFER), Loughborough University.
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
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Cambridge University Press, 2008
ISBN 10: 052171009X
ISBN 13: 9780521710091
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
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Cambridge University Press, 2008
ISBN 10: 052171009X
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
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Cambridge University Press, 2008
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
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Cambridge University Press CUP, 2008
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
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Cambridge University Press, 2012
ISBN 10: 052171009X
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Paperback. Condición: Brand New. 3rd edition. 456 pages. 9.75x6.75x1.25 inches. In Stock. This item is printed on demand. Nº de ref. del artículo: __052171009X
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