Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing

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9780521552899: Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing

Here is the first rigorous and accessible account of the mathematics behind the pricing, construction, and hedging of derivative securities. With mathematical precision and in a style tailored for market practioners, the authors describe key concepts such as martingales, change of measure, and the Heath-Jarrow-Morton model. Starting from discrete-time hedging on binary trees, the authors develop continuous-time stock models (including the Black-Scholes method). They stress practicalities including examples from stock, currency and interest rate markets, all accompanied by graphical illustrations with realistic data. The authors provide a full glossary of probabilistic and financial terms.

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Book Description:

Here is the first rigorous and accessible account of the mathematics behind the pricing, construction and hedging of derivative securities. Key concepts are described with mathematical precision in a style tailored for market practitioners. Practicalities are stressed, including examples from stock, currency and interest rate markets, all accompanied by graphical illustrations. A full glossary of probabilistic and financial terms is provided.This up-to-date book will be an essential purchase for market practitioners, quantitative analysts, and derivatives traders, whether existing or trainees in investment banks in the major financial centres throughout the world.

Review:

"...a rigorous and accessible account of the probabilistic structure behind the pricing, construction, and hedging of derivative securities....Real examples from stock, currency, and interest rate markets are used. The text also gives a clear view and introduction to modern mathematical finance for probabilists and statisticians."
The Journal of the American Statistical Association

"This is an excellent book for anyone who want an intuitive understanding of the use of stochastic calculus in financial engineering."
riskbook.com

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1.

Baxter, Martin; Rennie, Andrew
Editorial: Cambridge University Press (1996)
ISBN 10: 0521552893 ISBN 13: 9780521552899
Nuevos Tapa dura Cantidad: 1
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Descripción Cambridge University Press, 1996. Hardcover. Estado de conservación: New. New. There is a slight shelf or time wear. Otherwise new.We Ship Every Day! Free Tracking Number Included! International Buyers Are Welcome! Satisfaction Guaranteed!. Nº de ref. de la librería 3431003502t

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Martin Baxter
Editorial: Cambridge University Press 1996-09-19 (1996)
ISBN 10: 0521552893 ISBN 13: 9780521552899
Nuevos Cantidad: 3
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Descripción Cambridge University Press 1996-09-19, 1996. Estado de conservación: New. Brand new book, sourced directly from publisher. Dispatch time is 24-48 hours from our warehouse. Book will be sent in robust, secure packaging to ensure it reaches you securely. Nº de ref. de la librería NU-GRD-00357954

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Martin Baxter
Editorial: Cambridge University Press 1996-09-19 (1996)
ISBN 10: 0521552893 ISBN 13: 9780521552899
Nuevos Paperback Cantidad: 5
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Descripción Cambridge University Press 1996-09-19, 1996. Paperback. Estado de conservación: New. Nº de ref. de la librería NU-LBR-00420247

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Martin W. Baxter, Andrew J. O. Rennie
Editorial: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom (2015)
ISBN 10: 0521552893 ISBN 13: 9780521552899
Nuevos Tapa dura Cantidad: 1
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Descripción CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2015. Hardback. Estado de conservación: New. 17th ed.. Language: English . Brand New Book. The rewards and dangers of speculating in the modern financial markets have come to the fore in recent times with the collapse of banks and bankruptcies of public corporations as a direct result of ill-judged investment. At the same time, individuals are paid huge sums to use their mathematical skills to make well-judged investment decisions. Here now is the first rigorous and accessible account of the mathematics behind the pricing, construction and hedging of derivative securities. Key concepts such as martingales, change of measure, and the Heath-Jarrow-Morton model are described with mathematical precision in a style tailored for market practitioners. Starting from discrete-time hedging on binary trees, continuous-time stock models (including Black-Scholes) are developed. Practicalities are stressed, including examples from stock, currency and interest rate markets, all accompanied by graphical illustrations with realistic data. A full glossary of probabilistic and financial terms is provided. This unique book will be an essential purchase for market practitioners, quantitative analysts, and derivatives traders. Nº de ref. de la librería AAZ9780521552899

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Editorial: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom (2015)
ISBN 10: 0521552893 ISBN 13: 9780521552899
Nuevos Tapa dura Cantidad: 1
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The Book Depository US
(London, Reino Unido)
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Descripción CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2015. Hardback. Estado de conservación: New. 17th ed.. Language: English . Brand New Book. The rewards and dangers of speculating in the modern financial markets have come to the fore in recent times with the collapse of banks and bankruptcies of public corporations as a direct result of ill-judged investment. At the same time, individuals are paid huge sums to use their mathematical skills to make well-judged investment decisions. Here now is the first rigorous and accessible account of the mathematics behind the pricing, construction and hedging of derivative securities. Key concepts such as martingales, change of measure, and the Heath-Jarrow-Morton model are described with mathematical precision in a style tailored for market practitioners. Starting from discrete-time hedging on binary trees, continuous-time stock models (including Black-Scholes) are developed. Practicalities are stressed, including examples from stock, currency and interest rate markets, all accompanied by graphical illustrations with realistic data. A full glossary of probabilistic and financial terms is provided. This unique book will be an essential purchase for market practitioners, quantitative analysts, and derivatives traders. Nº de ref. de la librería AAZ9780521552899

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(Sunrise, FL, Estados Unidos de America)
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Martin W. Baxter
Editorial: Cambridge University Press (1996)
ISBN 10: 0521552893 ISBN 13: 9780521552899
Nuevos Cantidad: 3
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Books2Anywhere
(Fairford, GLOS, Reino Unido)
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Descripción Cambridge University Press, 1996. HRD. Estado de conservación: New. New Book. Shipped from UK in 4 to 14 days. Established seller since 2000. Nº de ref. de la librería GB-9780521552899

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Martin Baxter, Andrew Rennie
Editorial: Cambridge University Press 1996-09-19, Cambridge (1996)
ISBN 10: 0521552893 ISBN 13: 9780521552899
Nuevos Tapa dura Cantidad: > 20
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Blackwell's
(Oxford, OX, Reino Unido)
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Descripción Cambridge University Press 1996-09-19, Cambridge, 1996. hardback. Estado de conservación: New. Nº de ref. de la librería 9780521552899

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Martin Baxter/ Andrew Rennie
Editorial: Cambridge Univ Pr (1996)
ISBN 10: 0521552893 ISBN 13: 9780521552899
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Revaluation Books
(Exeter, Reino Unido)
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Descripción Cambridge Univ Pr, 1996. Hardcover. Estado de conservación: Brand New. first edition, later impression edition. 233 pages. 9.50x6.50x0.50 inches. In Stock. Nº de ref. de la librería __0521552893

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Martin Baxter; Andrew Rennie
Editorial: Cambridge University Press (1996)
ISBN 10: 0521552893 ISBN 13: 9780521552899
Nuevos Tapa dura Cantidad: 3
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Ria Christie Collections
(Uxbridge, Reino Unido)
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Descripción Cambridge University Press, 1996. Estado de conservación: New. book. Nº de ref. de la librería ria9780521552899_rkm

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