Applied Time Series Econometrics (Themes in Modern Econometrics)

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9780521547871: Applied Time Series Econometrics (Themes in Modern Econometrics)

Time series econometrics is used for predicting future developments of variables of interest such as economic growth, stock market volatility or interest rates. A model has to be constructed, accordingly, to describe the data generation process and to estimate its parameters. Modern tools to accomplish these tasks are provided in this volume, which also demonstrates by example how the tools can be applied.

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Book Description:

Time series econometrics is used for example for predicting future developments of variables of interest such as economic growth, stock market volatility or interest rates. For this purpose a model has to be constructed to describe the data generation process and its parameters have to be estimated. Modern tools for these tasks are provided in this volume and it is demonstrated by example how the tools can be put to work.

About the Author:

Helmut Lütkepohl is Professor of Economics at the European University Institute in Florence, Italy. He is on leave from Humboldt University Berlin where he has been Professor of Econometrics in the Faculty of Economics and Business Administration since 1992. He had previously been Professor of Statistics at the University of Kiel (1987-1992) and the University of Hamburg (1985-1987) and was Visiting Assistant Professor at the University of California, San Diego (1984-85). Professor Lütkepohl is Associate Editor of Econometric Theory, the Journal of Applied Econometrics, Macroeconomic Dynamics, Empirical Economics and Econometric Reviewa. He has published extensively in learned journals and books and is author, co-author and editor of a number of books in econometrics and time series analysis. Professor Lütkepohl is the author of Introduction to Multiple Time Series Analysis (1991) and a Handbook of Matrices (1996). His current teaching and research interests include methodological issues related to the study of nonstationary, integrated time series and the analysis of the transmission mechanism of monetary policy in the Euro area.

Markus Krätzig is a doctoral student in the Department of Economics at Humboldt University, Berlin.

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Editorial: U.S.A.: Cambridge University Press (2004)
ISBN 10: 0521547873 ISBN 13: 9780521547871
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Descripción U.S.A.: Cambridge University Press, 2004. Soft cover. Estado de conservación: New. Nº de ref. de la librería ABE-1487753001363

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Editorial: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom (2009)
ISBN 10: 0521547873 ISBN 13: 9780521547871
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Descripción CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2009. Paperback. Estado de conservación: New. Language: English . Brand New Book. Time series econometrics is a rapidly evolving field. Particularly, the cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. Hence, no textbook has managed to cover the full range of methods in current use and explain how to proceed in applied domains. This gap in the literature motivates the present volume. The methods are sketched out, reminding the reader of the ideas underlying them and giving sufficient background for empirical work. The treatment can also be used as a textbook for a course on applied time series econometrics. Topics include: unit root and cointegration analysis, structural vector autoregressions, conditional heteroskedasticity and nonlinear and nonparametric time series models. Crucial to empirical work is the software that is available for analysis. New methodology is typically only gradually incorporated into existing software packages. Therefore a flexible Java interface has been created, allowing readers to replicate the applications and conduct their own analyses. Nº de ref. de la librería AAU9780521547871

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Descripción CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United Kingdom, 2009. Paperback. Estado de conservación: New. Language: English . Brand New Book. Time series econometrics is a rapidly evolving field. Particularly, the cointegration revolution has had a substantial impact on applied analysis. Hence, no textbook has managed to cover the full range of methods in current use and explain how to proceed in applied domains. This gap in the literature motivates the present volume. The methods are sketched out, reminding the reader of the ideas underlying them and giving sufficient background for empirical work. The treatment can also be used as a textbook for a course on applied time series econometrics. Topics include: unit root and cointegration analysis, structural vector autoregressions, conditional heteroskedasticity and nonlinear and nonparametric time series models. Crucial to empirical work is the software that is available for analysis. New methodology is typically only gradually incorporated into existing software packages. Therefore a flexible Java interface has been created, allowing readers to replicate the applications and conduct their own analyses. Nº de ref. de la librería AAU9780521547871

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Helmut Lütkepohl (editor), Markus Krätzig (editor)
Editorial: Cambridge University Press 2004-08-04, Cambridge (2004)
ISBN 10: 0521547873 ISBN 13: 9780521547871
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ISBN 10: 0521547873 ISBN 13: 9780521547871
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Descripción Cambridge University Press, 2004. Estado de conservación: New. A demonstration of how time series econometrics can be used in economics and finance. Editor(s): Lutkepohl, Helmut; Kraetzig, Markus. Series Editor(s): Phillips, Peter C. B.; Ghysels, Eric; Smith, Richard J. Series: Themes in Modern Econometrics. Num Pages: 352 pages, 69 b/w illus. 38 tables. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 229 x 154 x 21. Weight in Grams: 536. Series: Themes in Modern Econometrics. 352 pages, 69 b/w illus. 38 tables. Editor(s): Lutkepohl, Helmut; Kraetzig, Markus. A demonstration of how time series econometrics can be used in economics and finance. Cateogry: (P) Professional & Vocational. BIC Classification: KCH. Dimension: 229 x 154 x 21. Weight: 544. Series Editor(s) :Phillips, Peter C.B.; Ghysels, Eric; Smith, Richard J. . 2004. illustrated edition. Paperback. . . . . . Nº de ref. de la librería V9780521547871

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Descripción Cambridge University Press. Estado de conservación: New. A demonstration of how time series econometrics can be used in economics and finance. Editor(s): Lutkepohl, Helmut; Kraetzig, Markus. Series Editor(s): Phillips, Peter C. B.; Ghysels, Eric; Smith, Richard J. Series: Themes in Modern Econometrics. Num Pages: 352 pages, 69 b/w illus. 38 tables. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 229 x 154 x 21. Weight in Grams: 536. Series: Themes in Modern Econometrics. 352 pages, 69 b/w illus. 38 tables. Editor(s): Lutkepohl, Helmut; Kraetzig, Markus. A demonstration of how time series econometrics can be used in economics and finance. Cateogry: (P) Professional & Vocational. BIC Classification: KCH. Dimension: 229 x 154 x 21. Weight: 544. Series Editor(s) :Phillips, Peter C.B.; Ghysels, Eric; Smith, Richard J. . 2004. illustrated edition. Paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland. Nº de ref. de la librería V9780521547871

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Lutkepohl, Helmut
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Helmut Lütkepohl
Editorial: Cambridge University Press (2010)
ISBN 10: 0521547873 ISBN 13: 9780521547871
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Luetkepohl, Helmut
Editorial: Cambridge University Press (2016)
ISBN 10: 0521547873 ISBN 13: 9780521547871
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Descripción Cambridge University Press, 2016. Paperback. Estado de conservación: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. Nº de ref. de la librería ria9780521547871_lsuk

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Lütkepohl; Krätzig
Editorial: Cambridge University Press (2010)
ISBN 10: 0521547873 ISBN 13: 9780521547871
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