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Sinopsis
Provides detailed coverage of the models currently being used in the empirical analysis of financial markets.
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Acerca del autor
Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Librería: AwesomeBooks, Wallingford, Reino Unido
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Paperback. Condición: Very Good. The Econometric Modelling of Financial Time Series This book is in very good condition and will be shipped within 24 hours of ordering. The cover may have some limited signs of wear but the pages are clean, intact and the spine remains undamaged. This book has clearly been well maintained and looked after thus far. Money back guarantee if you are not satisfied. See all our books here, order more than 1 book and get discounted shipping. Nº de ref. del artículo: 7719-9780521422574
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The Econometric Modelling of Financial Time Series.
Publicado por
Cambridge University Press, 1994
ISBN 10: 0521422574
ISBN 13: 9780521422574
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Librería: books4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG), Welling, Alemania
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Broschiert. Condición: Gut. 247 Seiten Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten Bibliothek und kann die entsprechenden Kennzeichnungen aufweisen (Rückenschild, Instituts-Stempel.); der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 385. Nº de ref. del artículo: 2305493
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press, 1995
ISBN 10: 0521422574
ISBN 13: 9780521422574
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paperback
Librería: Sell Books, Elland, YORKS, Reino Unido
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paperback. Condición: Good. Our good condition books are generally good for reading but not for gifting or collecting. They could have imperfections such as creasing, fanning, inscriptions, margin notes, yellowing, staining on edge or cover or pages, bumps, scuffs, etc etc (sometimes multiple of these). It's a wide category that encompasses anything that isn't almost-new down to anything that is slightly better than poor. We would NOT recommend gifting Good books - these should be considered reading copies. Our books are dispatched from a Yorkshire former cotton mill. We list via barcode/ISBN so please note that the images are stock images and may not be the exact copy you receive, furthermore the details about edition and year might not be accurate as many publishers reuse the same ISBN for multiple editions and as we simply scan a barcode or enter an ISBN we do not check the validity of the edition data when listing. If you're looking for an exact edition please don't order (at least not without checking with us first, although we don't always have time to check). We aim to dispatch prompty, the service used will depend on order value and book size. We can ship to most countries, see our shipping policies. Payment is via Abe only. Nº de ref. del artículo: SBAB-L-BEA00917-RAG-20240521-G
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Librería: Bahamut Media, Reading, Reino Unido
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Paperback. Condición: Very Good. This book is in very good condition and will be shipped within 24 hours of ordering. The cover may have some limited signs of wear but the pages are clean, intact and the spine remains undamaged. This book has clearly been well maintained and looked after thus far. Money back guarantee if you are not satisfied. See all our books here, order more than 1 book and get discounted shipping. Nº de ref. del artículo: 6545-9780521422574
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press, 1997
ISBN 10: 0521422574
ISBN 13: 9780521422574
Antiguo o usado
Tapa blanda
Librería: Anybook.com, Lincoln, Reino Unido
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Condición: Fair. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has soft covers. Clean from markings In fair condition, suitable as a study copy. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,500grams, ISBN:9780521422574. Nº de ref. del artículo: 9521009
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The Econometric Modelling of Financial Time Series.
Publicado por
Cambridge University Press, 1997
ISBN 10: 0521422574
ISBN 13: 9780521422574
Antiguo o usado
Broschiert
Librería: books4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG), Welling, Alemania
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Broschiert. Condición: Gut. 247 Seiten Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber und kann entsprechende Merkmale aufweisen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). In ENGLISCHER Sprache. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 445. Nº de ref. del artículo: 2302284
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press, 1997
ISBN 10: 0521422574
ISBN 13: 9780521422574
Antiguo o usado
Tapa blanda
Librería: Anybook.com, Lincoln, Reino Unido
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Condición: Good. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has soft covers. Clean from markings. In good all round condition. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,500grams, ISBN:9780521422574. Nº de ref. del artículo: 9248577
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press, 1995
ISBN 10: 0521422574
ISBN 13: 9780521422574
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Paperback
Librería: ACJBooks, Staten Island, NY, Estados Unidos de America
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Paperback. Condición: Fine. This is a trade paperback.WITH DISK. Nº de ref. del artículo: mon0000000159
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press, 1995
ISBN 10: 0521422574
ISBN 13: 9780521422574
Antiguo o usado
Paperback
Librería: World of Books (was SecondSale), Montgomery, IL, Estados Unidos de America
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Paperback. Condición: Good. This book provides detailed coverage of the variety of models that are currently being used in the empirical analysis of financial markets. Covering bond equity and foreign exchange markets, it is aimed at scholars and practitioners wishing to acquire an understanding of the latest research techniques and findings in the field, and also at graduate students wishing to research in financial markets. The book is divided into two main sections, covering univariate models, and econometric and multivariate techniques respectively. In the former, the areas covered include linear and non-linear stochastic models, random walk, unit root tests, GARCH models, deterministic chaos, trend reversion, and bubbles. In the latter, regression models, time varying parameter models, the Kalman filter, vector autoregressions, present value models, and cointegration are discussed. Nº de ref. del artículo: 00101746171
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The Econometric Modelling of Financial Time Series
Publicado por
Cambridge University Press, 1995
ISBN 10: 0521422574
ISBN 13: 9780521422574
Antiguo o usado
Paperback
Librería: World of Books Inc, Montgomery, IL, Estados Unidos de America
Calificación del vendedor: 4 de 5 estrellas
Paperback. Condición: Good. This book provides detailed coverage of the variety of models that are currently being used in the empirical analysis of financial markets. Covering bond equity and foreign exchange markets, it is aimed at scholars and practitioners wishing to acquire an understanding of the latest research techniques and findings in the field, and also at graduate students wishing to research in financial markets. The book is divided into two main sections, covering univariate models, and econometric and multivariate techniques respectively. In the former, the areas covered include linear and non-linear stochastic models, random walk, unit root tests, GARCH models, deterministic chaos, trend reversion, and bubbles. In the latter, regression models, time varying parameter models, the Kalman filter, vector autoregressions, present value models, and cointegration are discussed. Nº de ref. del artículo: CIN0521422574G
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