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Críticas
"Overall this book provides and excellent summary of the state of knowledge of term structure modelling. It combines a solid academic background with the practical experience of someone who works in the financial sector." , Alan White and John Hull, A-J Financial Systems, Canada#
Reseña del editor
Option modelling is a highly complex and fast moving area of finance. This major revision of the first edition sees the introduction of five new chapters together with the inclusion of complex quantitative material. The additional chapters deal with techniques such as American swaptions and the Two-Factor Model.
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- EditorialWiley
- Año de publicación1998
- ISBN 10 0471979589
- ISBN 13 9780471979586
- EncuadernaciónTapa dura
- IdiomaInglés
- Número de páginas546
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Interest-Rate Option Models: Understanding, Analysing and Using Models for Exotic Interest-Rate Options
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Interest-Rate Option Models : Understanding, Analyzing and Using Models for Exotic Interest-Rate Options (Wiley Series in Financial Engineering) Second Edition
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Interest-Rate Option Models : Understanding, Analyzing and Using Models for Exotic Interest-Rate Options (Wiley Series in Financial Engineering) Second Edition
Publicado por
John Wiley and Sons, 1998
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Interest-Rate Option Models: Understanding, Analysing and Using Models for Exotic Interest-Rate Options (Wiley Series in Financial Engineering)
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Interest-Rate Option Models: Understanding, Analysing and Using Models for Exotic Interest-Rate Options (Wiley Series in Financial Engineering)
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Interest-Rate Option Models: Understanding, Analysing and Using Models for Exotic Interest-Rate Options (Wiley Series in Financial Engineering)
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